關(guān)于2年期國債期貨合約上市交易有關(guān)事項的通知

各會員單位：

中國證監(jiān)會（證監(jiān)函〔2018〕294號）已正式批準(zhǔn)中國金融期貨交易所上市2年期國債期貨合約?，F(xiàn)將2年期國債期貨合約上市交易有關(guān)事項通知如下：

一、上市交易時間

2年期國債期貨合約自2018年8月17日（星期五）起上市交易。

二、上市交易合約和掛盤基準(zhǔn)價

2年期國債期貨首批上市合約為2018年12月（TS1812）、2019年3月（TS1903）和2019年6月（TS1906）。各合約掛盤基準(zhǔn)價由交易所在合約上市交易前一交易日公布。

三、交易保證金和漲跌停板幅度

2年期國債期貨各合約的交易保證金為合約價值的0.5%，自交割月份之前的兩個交易日結(jié)算時起，交易保證金標(biāo)準(zhǔn)為合約價值的1%。對2年期國債期貨、5年期國債期貨和10年期國債期貨的跨品種雙向持倉，按照交易保證金單邊較大者收取交易保證金。上市當(dāng)日各合約的漲跌停板幅度為掛盤基準(zhǔn)價的±1％。

四、相關(guān)費用

2年期國債期貨合約的手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)暫定為每手3元，平今倉交易免收手續(xù)費，交割手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)為每手5元。交易所有權(quán)根據(jù)市場運行情況對手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)進行調(diào)整。

五、交易指令每次最大下單數(shù)量

2年期國債期貨各合約限價指令每次最大下單數(shù)量為50手，市價指令每次最大下單數(shù)量為30手。

六、可交割國債、轉(zhuǎn)換因子及應(yīng)計利息

2年期國債期貨各合約的可交割國債和轉(zhuǎn)換因子由交易所在合約上市交易前公布。其轉(zhuǎn)換因子計算公式按照中金所有關(guān)要求執(zhí)行，

其中，r：2年期國債期貨合約票面利率3%；

      x：交割月到下一付息月的月份數(shù)；

      n：剩余付息次數(shù)；

      c：可交割國債的票面利率；

      f：可交割國債每年的付息次數(shù)。

計算結(jié)果四舍五入至小數(shù)點后4位。

其應(yīng)計利息的日計數(shù)基準(zhǔn)為“實際天數(shù)/實際天數(shù)”，即每100元可交割國債的應(yīng)計利息計算公式按照中金所有關(guān)要求執(zhí)行，

計算結(jié)果四舍五入至小數(shù)點后7位。

2年期國債期貨合約上市交易其他事項另行公布。

各會員單位要認(rèn)真做好2年期國債期貨合約上市交易的各項準(zhǔn)備工作，嚴(yán)格控制市場風(fēng)險，確保國債期貨平穩(wěn)推出和安全運行。

特此通知。

中國金融期貨交易所

2018年8月7日