各會員單位、指定期貨保證金存管銀行、指定交割倉庫：

        根據(jù)《上海期貨交易所關(guān)于2019年休市安排的公告》（上期所公告〔2018〕58號）和《上海期貨交易所風(fēng)險控制管理辦法》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)對春節(jié)期間相關(guān)品種交易保證金比例和漲跌停板幅度進行調(diào)整，有關(guān)事項如下：

        一、2019年2月1日（星期五）晚上不進行連續(xù)交易。

        2月2日（星期六）至2月3日（星期日）周末休市，2月4日（星期一）至2月10日（星期日）休市。

        2月11日（星期一）08:55-09:00所有期貨、期權(quán)合約進行集合競價，當(dāng)晚進行連續(xù)交易。

        二、若1月31日（星期四）未出現(xiàn)單邊市，當(dāng)日收盤結(jié)算時起的交易保證金比例和下一交易日起的漲跌停板幅度調(diào)整如下：

　　白銀期貨合約的交易保證金比例由6%調(diào)整為8%，漲跌停板幅度由5%調(diào)整為7%；
　　銅、鋁、錫、紙漿期貨合約的交易保證金比例由7%調(diào)整為9%，漲跌停板幅度由5%調(diào)整為7%；
　　鋅、鉛、鎳、線材、熱軋卷板期貨合約的交易保證金比例由8%調(diào)整為10%，漲跌停板幅度由6%調(diào)整為8%；

　　燃料油期貨合約的交易保證金比例由10%調(diào)整為12%，漲跌停板幅度由7%調(diào)整為9%。

        如遇上述交易保證金比例、漲跌停板幅度與現(xiàn)行執(zhí)行的交易保證金比例、漲跌停板幅度不同時，則按兩者中比例高、幅度大的執(zhí)行。關(guān)于交易保證金和漲跌停板的其他事項按《上海期貨交易所風(fēng)險控制管理辦法》執(zhí)行。

        鑒于春節(jié)休市時間較長，近期國內(nèi)外形勢復(fù)雜多變，影響市場運行的不確定性因素較多，請各會員單位做好風(fēng)險防范工作，及時落實相關(guān)合約持倉限額、整倍數(shù)調(diào)整等事項，根據(jù)投資者的持倉及風(fēng)險情況適當(dāng)提高保證金的收取比例，嚴(yán)格投資者的出入金管理，提醒投資者謹(jǐn)慎運作，理性投資。請各會員單位和相關(guān)指定期貨保證金存管銀行節(jié)日期間做好技術(shù)系統(tǒng)的維護和網(wǎng)絡(luò)安全工作。請各指定交割倉庫加強風(fēng)險防范，注重排查各類風(fēng)險隱患，扎實做好防火、防盜等安全生產(chǎn)工作，維護市場平穩(wěn)運行。

特此通知。

 

附件：春節(jié)期間相關(guān)品種交易保證金比例和漲跌停板幅度調(diào)整一覽表（%）