各有關(guān)單位：

　　中國證監(jiān)會已正式批準大連商品交易所（以下簡稱“大商所”）開展棕櫚油期權(quán)交易并引入境外交易者參與交易，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

　　一、上市交易時間

　　棕櫚油期權(quán)自2021年6月18日（星期五）起上市交易并同步引入境外交易者參與交易。上市當(dāng)日8:55-9:00集合競價，9:00開盤。6月18日（星期五）當(dāng)晚，棕櫚油期權(quán)開展夜盤交易。棕櫚油期權(quán)交易時間與標(biāo)的期貨一致。

　　二、上市交易合約

　　首批上市的棕櫚油期權(quán)合約對應(yīng)標(biāo)的期貨合約為P2109、P2110、P2111、P2112、P2201、P2202、P2203、P2204、P2205和P2206，共10個期權(quán)合約系列。

　　三、掛牌基準價

　　根據(jù)BAW美式期貨期權(quán)定價模型計算新上市期權(quán)合約的掛牌基準價。模型中的利率取一年期定期存款基準利率，波動率取標(biāo)的期貨合約90天歷史波動率。新上市棕櫚油期權(quán)合約的掛牌基準價于上市前一個交易日結(jié)算后，通過會員服務(wù)系統(tǒng)隨結(jié)算數(shù)據(jù)一同發(fā)布，也可通過大商所網(wǎng)站查詢。

　　四、交易指令

　　棕櫚油期權(quán)上市初期僅提供限價指令和限價止損（盈）指令。棕櫚油期權(quán)交易指令每次最大下單數(shù)量為1,000手（與標(biāo)的期貨交易指令每次最大下單數(shù)量相同）。

　　五、行權(quán)與履約

　　在每個交易日的交易時間以及到期日的15:00-15:30，客戶可以提交“行權(quán)”、“雙向期權(quán)持倉對沖平倉”、“行權(quán)后雙向期貨持倉對沖平倉”和“履約后雙向期貨持倉對沖平倉”申請。

　　在到期日的交易時間以及到期日的15:00-15:30，客戶可以提交“取消期權(quán)自動行權(quán)申請”。

　　六、持倉限額

　　棕櫚油期權(quán)與棕櫚油期貨分開限倉。非期貨公司會員和客戶持有的某月份期權(quán)合約中所有看漲期權(quán)的買持倉量和看跌期權(quán)的賣持倉量之和、看跌期權(quán)的買持倉量和看漲期權(quán)的賣持倉量之和，分別不超過10,000手。具有實際控制關(guān)系的賬戶按照一個賬戶管理。

　　七、外匯資金作為保證金有關(guān)事項

　　境外交易者可以用人民幣、標(biāo)準倉單、國債和外匯資金作為保證金。

　　目前可以作為保證金的外匯幣種為美元，折扣比率為0.95。每日閉市前，大商所以前一交易日中國外匯交易中心公布的當(dāng)日人民幣匯率中間價為基準價計算其市值；當(dāng)日結(jié)算時，以中國外匯交易中心公布的當(dāng)日人民幣匯率中間價為基準價調(diào)整其市值和折后金額。

　　八、相關(guān)費用

　　棕櫚油期權(quán)交易手續(xù)費為0.5元/手；棕櫚油期權(quán)行權(quán)（履約）手續(xù)費為1元/手。

　　九、合約詢價

　　棕櫚油期權(quán)交易實行做市商制度。非期貨公司會員和客戶可以在非做市商持續(xù)報價合約上向做市商詢價，做市商持續(xù)報價合約以大商所網(wǎng)站發(fā)布為準。詢價請求應(yīng)當(dāng)指明期權(quán)合約代碼，對同一期權(quán)合約的詢價時間間隔不應(yīng)低于60秒。同一交易編碼在一個期權(quán)品種上每日詢價上限為500次。

　　請各有關(guān)單位做好各項準備工作，加強風(fēng)險防范，確保市場平穩(wěn)運行。

　　特此通知。

大連商品交易所

2021年6月9日