各會員單位：

為規(guī)范股指期權(quán)合約交易行為，維護市場交易秩序，保護市場參與者的合法權(quán)益，交易所將自2022年7月22日起進一步完善交易信息報備相關(guān)工作，現(xiàn)將具體事項通知如下：

一、客戶報備標準

1. 在股指期權(quán)某一合約上每秒申報筆數(shù)達到10筆以上（含10筆）的客戶，應(yīng)當通過所在期貨公司會員向交易所報備相關(guān)信息。申報筆數(shù)是指買入、賣出以及撤銷委托筆數(shù)的總和。

2. 同一客戶通過不同期貨公司會員申報交易，其申報筆數(shù)合并計算。因即時全部成交或撤銷限價指令、即時成交剩余撤銷限價指令自動形成的撤單筆數(shù)計入申報筆數(shù)統(tǒng)計。做市商因做市交易產(chǎn)生的申報筆數(shù)不計入統(tǒng)計。

二、報備具體要求

1. 對達到報備標準的客戶，交易所將通知客戶所在的期貨公司會員，期貨公司會員應(yīng)當及時告知客戶。客戶應(yīng)當通過期貨公司會員向交易所進行相關(guān)信息報備，履行信息報備義務(wù)，規(guī)范交易行為。

2. 報備內(nèi)容涉及客戶基本信息、軟件信息、交易策略、風控措施等。交易所可以根據(jù)客戶交易行為、報備信息等要求客戶補充報告相關(guān)信息。報備信息有效期為6個月。

3. 期貨公司會員應(yīng)當在收到交易所通知后的5個交易日內(nèi)，通過參與人平臺填報并上傳《股指期權(quán)合約交易信息報備表》，每個交易日15:00前上報視為當日報備。

4. 報備客戶需向期貨公司會員提供簽字或蓋章版的紙質(zhì)件，期貨公司會員留存紙質(zhì)件備查。

5. 交易所對期貨公司會員提交的報備材料進行核查，發(fā)現(xiàn)信息不全或存有疑義的，將向期貨公司會員進行反饋，要求補充材料或進行相關(guān)解釋。期貨公司會員在收到反饋后，應(yīng)當按照要求及時修改或補充材料后重新進行報備。

三、報備管理要求

1. 達到報備標準的客戶，未在5個交易日內(nèi)通過所在期貨公司會員向交易所報備的，第一次出現(xiàn)，交易所將對客戶所在期貨公司會員進行電話提示；第二次出現(xiàn)，交易所將該客戶列入重點監(jiān)管名單；第三次及以上出現(xiàn)，交易所可以采取要求提交書面承諾、限制開倉等措施。情節(jié)嚴重的，按《中國金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。

2. 對于拒絕提供信息、不按要求提供信息或提供虛假信息的客戶，交易所可根據(jù)情節(jié)輕重，對其采取要求報告情況、約見談話、要求提交書面承諾、限制開倉等措施。

3. 期貨公司會員應(yīng)當高度重視股指期權(quán)交易信息報備工作，切實履行報備管理職責，加強對客戶股指期權(quán)交易的運行監(jiān)控，并針對客戶交易可能發(fā)生的異常情況，建立預(yù)防、發(fā)現(xiàn)與處置機制，自覺維護股指期權(quán)交易的正常秩序。

4. 對于未能履職盡責的期貨公司會員，交易所可根據(jù)情節(jié)輕重，采取口頭警示、書面警示、約見談話、限制或者暫停相關(guān)業(yè)務(wù)等措施。

5. 交易所可以根據(jù)情況對本通知規(guī)定的具體標準、內(nèi)容、方式、報送時間及其實施時間等進行調(diào)整。

本通知自2022年7月22日起實施,《關(guān)于滬深300股指期權(quán)交易信息報備的通知》（2019年12月18日發(fā)布）同時廢止。

特此通知。

附件：股指期權(quán)合約交易信息報備表

中國金融期貨交易所

2022年7月18日