大商所發(fā)〔2022〕420號

各有關(guān)單位：

　　中國證監(jiān)會已正式批準(zhǔn)大連商品交易所（以下簡稱“大商所”）開展黃大豆1號、黃大豆2號和豆油期貨期權(quán)交易，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

　　一、上市交易時間

　　黃大豆1號、黃大豆2號和豆油期貨期權(quán)自2022年8月8日（星期一）起上市交易。上市當(dāng)日8:55-9:00集合競價，9:00開盤。8月8日（星期一）當(dāng)晚，黃大豆1號、黃大豆2號和豆油期貨期權(quán)開展夜盤交易。之后，黃大豆1號、黃大豆2號和豆油期貨期權(quán)交易時間與標(biāo)的期貨一致。

　　二、上市交易合約

　　首日掛牌的黃大豆1號、黃大豆2號和豆油期貨期權(quán)合約月份分別從A2211、B2211、Y2211開始。黃大豆1號期貨期權(quán)首日掛牌5個合約月份，分別為A2211、A2301、A2303、A2305、A2307；黃大豆2號期貨期權(quán)首日掛牌9個合約月份，分別為B2211、B2212、B2301、B2302、B2303、B2304、B2305、B2306、B2307；豆油期貨期權(quán)首日掛牌6個合約月份，分別為Y2211、Y2212、Y2301、Y2303、Y2305、Y2307。

　　三、掛牌基準(zhǔn)價

　　根據(jù)BAW美式期貨期權(quán)定價模型計算黃大豆1號、黃大豆2號和豆油期貨期權(quán)合約的掛牌基準(zhǔn)價，模型中的利率取最新的一年期定期存款基準(zhǔn)利率，波動率取標(biāo)的期貨合約90天歷史波動率。新上市黃大豆1號、黃大豆2號和豆油期貨期權(quán)合約的掛牌基準(zhǔn)價于上市前一個交易日結(jié)算后，通過會員服務(wù)系統(tǒng)隨結(jié)算數(shù)據(jù)一同發(fā)布，也可通過大商所網(wǎng)站查詢。

　　四、交易指令

　　黃大豆1號、黃大豆2號和豆油期貨期權(quán)上市初期僅提供限價指令和限價止損（盈）指令，每次最大下單數(shù)量與標(biāo)的期貨相同。

　　五、行權(quán)與履約

　　在每個交易日的交易時間以及到期日的15:00-15:30，客戶可以提交“行權(quán)”、“雙向期權(quán)持倉對沖平倉”、“行權(quán)后雙向期貨持倉對沖平倉”和“履約后雙向期貨持倉對沖平倉”申請。在到期日的交易時間以及到期日的15:00-15:30，客戶可以提交“取消期權(quán)自動行權(quán)”申請。

　　六、持倉限額

　　黃大豆1號、黃大豆2號和豆油期貨期權(quán)與標(biāo)的期貨分開限倉。非期貨公司會員和客戶持有的某月份期權(quán)合約中所有看漲期權(quán)的買持倉量和看跌期權(quán)的賣持倉量之和、看跌期權(quán)的買持倉量和看漲期權(quán)的賣持倉量之和，分別不得超過期權(quán)合約的持倉限額。黃大豆1號期貨期權(quán)持倉限額為15000手，黃大豆2號、豆油期貨期權(quán)持倉限額均為20000手。具有實際控制關(guān)系的持倉合并計算。

　　七、相關(guān)費用

　　黃大豆1號和豆油期貨期權(quán)交易手續(xù)費為0.5元/手，行權(quán)（履約）手續(xù)費為1元/手；黃大豆2號期貨期權(quán)交易手續(xù)費為0.2元/手，行權(quán)（履約）手續(xù)費為0.5元/手。

　　八、做市商制度及合約詢價

　　黃大豆1號、黃大豆2號和豆油期貨期權(quán)交易實行做市商制度。非期貨公司會員和客戶可以在非做市商持續(xù)報價合約上向做市商詢價，做市商持續(xù)報價合約以大商所網(wǎng)站（www.dce.com.cn）發(fā)布為準(zhǔn)。詢價請求應(yīng)當(dāng)指明期權(quán)合約代碼，對同一期權(quán)合約的詢價時間間隔不應(yīng)低于60秒。同一交易編碼在一個期權(quán)品種上每日詢價上限為200次。

　　請各有關(guān)單位做好黃大豆1號、黃大豆2號和豆油期貨期權(quán)上市交易準(zhǔn)備工作，加強風(fēng)險防范，確保市場平穩(wěn)運行。

　　特此通知。

大連商品交易所

2022年7月29日