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關于鄭州商品交易所2303系列期權合約到期日提示的公告
發(fā)布日期:2023-01-31|
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尊敬的客戶:
       鄭州商品交易所2303系列期權合約的到期日同最后交易日,均為標的期貨合約交割月份前一個月的第3個交易日,即2023年2月3日。
       一、如您持有期權權利倉(期權買持倉),到期日當天可以選擇以下三種方式了結頭寸:
       1.平倉了結。若平倉收入的權利金可以覆蓋交易手續(xù)費成本,可以通過平倉了結期權合約,期權平倉截止時間:2月3日15:00前。當期權臨近到期日,其時間價值會加速流失,若平倉有利,建議盡早進行操作。
       2.到期行權。2月3日期權行權時間延長至15:30(其中15:15前可在客戶端進行行權或放棄自動行權操作,15:15-15:30期間只能通過電話委托方式代為行權)。虛值期權不建議行權,實值期權行權需考慮標的物流動性。
       3.放棄行權。持有虛值期權的買方,放棄行權會損失全部權利金;持有實值期權的買方,若到期日當天不進行“棄權”操作,將根據(jù)相關規(guī)則自動行權,行權后期權合約轉化為標的期貨合約。
       二、如您持有期權義務倉(期權賣持倉):
       1.若2月3日收盤前,持有的期權合約為虛值期權,且虛值程度較大,可以不進行平倉操作。
       2.如您持有的是實值期權,需要注意履約以后轉化成的標的期貨合約的流動性問題。若您持有的是深度實值期權,可以通過平倉了結期權合約以規(guī)避履約后的流動性風險。
       以上所述的實值或虛值,均以到期日當天對應期貨合約的結算價計算所得。
       請您做好資金調撥及持倉調整,防范期權行權及履約的相關風險。


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