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場外期權模擬周報160620
發(fā)布日期：2016-06-20|
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瀏覽量：756來源：王翔

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場外期權周報

 

 

聯(lián)系人：王翔

聯(lián)系電話：021-58205157       

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國海良時期貨有限公司

地　址：杭州市河東路91號

郵　編：310014

傳　真：0571-85237426

網(wǎng)　址：pronuben.cn

 

凈資產(chǎn)值

客戶風險率

00.00%

當前權益

87,085,148.06

可用資金

87,085,148.06

可取資金

87,085,148.06

交易所風險率

00.00%

交易手續(xù)費

-21,205.39

總盈虧

-310,685.39

持倉保證金

00.00

 

合約信息

合約

凈持倉

凈盈虧

IF1605

0/0

-169,164.69

IH1605

0/0

-180,776.54

IC1605

0/0

39,255.84


場外期權合約參數(shù)

期權模擬類型

歐式看跌期權

標的物

滬深300指數(shù)（000300）

復制合約

IF1606

期權到期日

2016年6月17日

無風險收益率（年化）

1.50%

復制波動率

10.00%

初始標的價格

3167.10

行權價

3160.0點

套保資產(chǎn)總值

19,002,600.00元

套保起始日期

2016年6月2日

合約權利金（參考）

723,159.00元

標的收盤價

3110.36

期權狀態(tài)

價內(nèi)

內(nèi)在價值

297,840.00元

模擬說明：以滬深300指數(shù)期貨復制滬深300指數(shù)為標的的看跌期權，看跌期權初始為虛值期權，行權價選取距離標的現(xiàn)價最近的10個點數(shù)位，以2016年6月2日滬深300指數(shù)的收盤價為基準計算期權權利金。權利金計算的波動率參數(shù)選擇對應期限的歷史波動率（0.3689），權利金考慮基差，若基差不利，則基差費用直接附加在權利金上（該合約權利金附加名義價值的0.94%作為對基差成本修正）。

 

期權模擬類型

歐式看漲期權

標的物

上證50指數(shù)（000016）

復制合約

IH1606

期權到期日

2016年6月17日

無風險收益率（年化）

1.50%

復制波動率

10.00%

初始標的價格

2137.65

行權價

2140.0點

套保資產(chǎn)總值

12,825,900.00元

套保起始日期

2016年6月2日

合約權利金（參考）

356,478.00元

標的收盤價

2102.20

期權狀態(tài)

價外

內(nèi)在價值

00.00元

模擬說明：以上證50指數(shù)期貨復制上證50指數(shù)為標的的看漲期權，看漲期權初始為虛值期權，行權價選取距離標的現(xiàn)價最近的10個點數(shù)位，以2016年6月2日上證50指數(shù)的收盤價為基準計算期權權利金。權利金計算的波動率參數(shù)選擇對應期限的歷史波動率（0.3795），權利金考慮基差，若基差不利，則基差費用直接附加在權利金上。

 

期權模擬類型

亞式算術平均固定行權價看漲期權

標的物

中證500指數(shù)（399905）

復制合約

IC1606

期權到期日

2016年6月17日

無風險收益率（年化）

1.50%

復制波動率

10.00%

初始標的價格

6013.88

行權價

5600.0點

套保資產(chǎn)總值

24,055,520.00元

套保起始日期

2016年6月2日

合約權利金（參考）

1,695,421.00元

標的收盤價

5964.26

結(jié)算方式

期限內(nèi)標的每日收盤價格的算術平均

最終結(jié)算價格

5952.45(總價值：704,900.00)

模擬說明：以中證500指數(shù)期貨復制中證500指數(shù)為標的的亞式算術平均固定行權價看漲期權，該期權初始為實值期權，期權到期結(jié)算價格為2016年6月2日至2016年6月17日每個交易日中證500指數(shù)收盤價格的算術平均價。以2016年6月2日中證500指數(shù)的收盤價為基準計算期權權利金。權利金計算的波動率參數(shù)選擇對應期限的歷史波動率（0.4651），權利金考慮基差，若基差不利，則基差費用直接附加在權利金上。

 

當前合約權益圖

A．滬深300指數(shù)歐式看跌期權

B．上證50指數(shù)歐式看漲期權

 
http://pronuben.cn/f/6130/160620.pdf

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