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場外期權(quán)模擬周報(bào)160704
發(fā)布日期：2016-07-04|
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瀏覽量：792來源：王翔

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場外期權(quán)

 

 

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國海良時期貨有限公司

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凈資產(chǎn)值

客戶風(fēng)險(xiǎn)率

12.72%

當(dāng)前權(quán)益

87,263,151.21

可用資金

76,165,411.61

可取資金

76,165,411.61

交易所風(fēng)險(xiǎn)率

11.87%

交易手續(xù)費(fèi)

-11,156.85

總盈虧

178,003.15

持倉保證金

11,097,739.60

 

合約信息

合約

凈持倉

凈盈虧

IF1605

0/4

-230,484.45

IH1605

14/0

80,528.24

IC1605

11/0

327,959.36


場外期權(quán)合約參數(shù)

期權(quán)模擬類型

歐式看跌期權(quán)

標(biāo)的物

滬深300指數(shù)（000300）

復(fù)制合約

IF1607

期權(quán)到期日

2016年7月15日

無風(fēng)險(xiǎn)收益率（年化）

1.50%

復(fù)制波動率

10.00%

初始標(biāo)的價(jià)格

3112.67

行權(quán)價(jià)

3110.0點(diǎn)

套保資產(chǎn)總值

18,676,020.00元

套保起始日期

2016年6月20日

合約權(quán)利金（參考）

1,059,554.00元

標(biāo)的收盤價(jià)

3154.20

期權(quán)狀態(tài)

價(jià)外

內(nèi)在價(jià)值

00.00元

模擬說明：以滬深300指數(shù)期貨復(fù)制滬深300指數(shù)為標(biāo)的的看跌期權(quán)，看跌期權(quán)初始為虛值期權(quán)，行權(quán)價(jià)選取距離標(biāo)的現(xiàn)價(jià)最近的10個點(diǎn)數(shù)位，以2016年6月20日滬深300指數(shù)的收盤價(jià)為基準(zhǔn)計(jì)算期權(quán)權(quán)利金。權(quán)利金計(jì)算的波動率參數(shù)選擇對應(yīng)期限的歷史波動率（0.3519），權(quán)利金考慮基差，若基差不利，則基差費(fèi)用直接附加在權(quán)利金上（該合約權(quán)利金附加名義價(jià)值的2.07%作為對基差成本修正）。

 

期權(quán)模擬類型

歐式看漲期權(quán)

標(biāo)的物

上證50指數(shù)（000016）

復(fù)制合約

IH1607

期權(quán)到期日

2016年7月15日

無風(fēng)險(xiǎn)收益率（年化）

1.50%

復(fù)制波動率

10.00%

初始標(biāo)的價(jià)格

2104.22

行權(quán)價(jià)

2105.0點(diǎn)

套保資產(chǎn)總值

12,625,320.00元

套保起始日期

2016年6月20日

合約權(quán)利金（參考）

436,459.00元

標(biāo)的收盤價(jià)

2127.09

期權(quán)狀態(tài)

價(jià)內(nèi)

內(nèi)在價(jià)值

132,540.00元

模擬說明：以上證50指數(shù)期貨復(fù)制上證50指數(shù)為標(biāo)的的看漲期權(quán)，看漲期權(quán)初始為虛值期權(quán)，行權(quán)價(jià)選取距離標(biāo)的現(xiàn)價(jià)最近的10個點(diǎn)數(shù)位，以2016年6月20日上證50指數(shù)的收盤價(jià)為基準(zhǔn)計(jì)算期權(quán)權(quán)利金。權(quán)利金計(jì)算的波動率參數(shù)選擇對應(yīng)期限的歷史波動率（0.3315），權(quán)利金考慮基差，若基差不利，則基差費(fèi)用直接附加在權(quán)利金上。

 

當(dāng)前合約權(quán)益圖

A．滬深300指數(shù)歐式看跌期權(quán)

B．上證50指數(shù)歐式看漲期權(quán)

 

 
http://pronuben.cn/f/6426/160704.pdf

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