場外期權(quán)合約參數(shù)

模擬說明：以滬深300指數(shù)期貨復制滬深300指數(shù)為標的的看跌期權(quán)，看跌期權(quán)初始為虛值期權(quán)，行權(quán)價選取距離標的現(xiàn)價最近的10個點數(shù)位，以2016年6月20日滬深300指數(shù)的收盤價為基準計算期權(quán)權(quán)利金。權(quán)利金計算的波動率參數(shù)選擇對應期限的歷史波動率（0.3519），權(quán)利金考慮基差，若基差不利，則基差費用直接附加在權(quán)利金上（該合約權(quán)利金附加名義價值的2.07%作為對基差成本修正）。

模擬說明：以上證50指數(shù)期貨復制上證50指數(shù)為標的的看漲期權(quán)，看漲期權(quán)初始為虛值期權(quán)，行權(quán)價選取距離標的現(xiàn)價最近的10個點數(shù)位，以2016年6月20日上證50指數(shù)的收盤價為基準計算期權(quán)權(quán)利金。權(quán)利金計算的波動率參數(shù)選擇對應期限的歷史波動率（0.3315），權(quán)利金考慮基差，若基差不利，則基差費用直接附加在權(quán)利金上。