中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)2002年12月31日發(fā)布

第一章 總 則

第一條 為加強(qiáng)對(duì)期貨經(jīng)紀(jì)公司電子化交易的管理，防范風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)投資者合法權(quán)益，保障期貨經(jīng)紀(jì)公司電子化交易的健康發(fā)展，根據(jù)《期貨交易管理暫行條例》、《期貨經(jīng)紀(jì)公司管理辦法》和《期貨交易所、期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)信息技術(shù)管理規(guī)范（試行）》，結(jié)合中國(guó)期貨經(jīng)紀(jì)公司電子化交易的實(shí)際情況，制定本指引。

第二條 本指引所指期貨經(jīng)紀(jì)公司電子化交易是指期貨經(jīng)紀(jì)公司及其營(yíng)業(yè)部利用現(xiàn)代通訊和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開展的期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)及其相關(guān)服務(wù)，包括期貨經(jīng)紀(jì)公司提供的計(jì)算機(jī)自助委托交易、網(wǎng)上自助委托交易和語(yǔ)音電話自助委托交易。

第三條 本指引所指計(jì)算機(jī)自助委托交易是指投資者使用期貨經(jīng)紀(jì)公司計(jì)算機(jī)自助交易終端進(jìn)行的期貨交易；網(wǎng)上自助委托交易是指投資者通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)與期貨經(jīng)紀(jì)公司計(jì)算機(jī)交易系統(tǒng)聯(lián)接進(jìn)行的期貨交易；語(yǔ)音電話自助委托交易是指投資者通過(guò)撥打語(yǔ)音電話密碼信箱系統(tǒng)進(jìn)行的期貨交易。

第四條 期貨經(jīng)紀(jì)公司在開展期貨電子化交易時(shí)，應(yīng)遵循以下原則：

（一）安全性原則。期貨經(jīng)紀(jì)公司在電子化交易運(yùn)行和維護(hù)的各個(gè)環(huán)節(jié)、在硬件、軟件、網(wǎng)絡(luò)通訊、數(shù)據(jù)、管理制度等各方面，都必須貫徹安全性原則。應(yīng)當(dāng)把安全措施落實(shí)到電子化交易技術(shù)管理的每個(gè)環(huán)節(jié)、每個(gè)方面，應(yīng)當(dāng)使從業(yè)人員牢固樹立技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)的防范意識(shí)。

（二）實(shí)用性原則。期貨經(jīng)紀(jì)公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)電子化交易技術(shù)管理，注重采用先進(jìn)成熟技術(shù)。但在保障系統(tǒng)安全的前提下，應(yīng)避免不切實(shí)際地提高系統(tǒng)安全級(jí)別而造成投資浪費(fèi)；應(yīng)避免因引用任何未經(jīng)消化吸收的境外安全保密技術(shù)和設(shè)備而對(duì)電子化交易技術(shù)管理造成消極影響。

（三）可操作性原則。期貨經(jīng)紀(jì)公司應(yīng)根據(jù)本指引細(xì)化與完善其電子化交易管理制度，力求簡(jiǎn)單明確，便于操作和對(duì)照檢查。

第二章　基本業(yè)務(wù)管理規(guī)范

第五條 期貨經(jīng)紀(jì)公司應(yīng)在開展期貨電子化交易前，為采用電子化交易方式的投資者制作專門的期貨電子化交易協(xié)議，或在原《期貨經(jīng)紀(jì)合同》中增加針對(duì)期貨電子化交易的專門的條款。期貨經(jīng)紀(jì)公司與投資者簽署期貨電子化交易協(xié)議或經(jīng)修改的合同后，才能為投資者提供電子化交易服務(wù)。

第六條 期貨電子化交易協(xié)議或與采用電子化交易的投資者簽訂的經(jīng)紀(jì)合同中應(yīng)至少包括但不限于以下內(nèi)容：

（一）雙方的權(quán)力、義務(wù)；

（二）雙方約定的電子化交易的具體方式和備份交易方式；

（三）交易結(jié)算報(bào)告、追加保證金通知和強(qiáng)行平倉(cāng)通知的準(zhǔn)備、查詢和確認(rèn)方式；

（四）期貨經(jīng)紀(jì)公司的免責(zé)條款。

第七條 期貨經(jīng)紀(jì)公司應(yīng)制定并在開戶時(shí)向投資者提供《期貨電子化交易風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明書》?！镀谪涬娮踊灰罪L(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明書》作為《期貨交易風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明書》的補(bǔ)充說(shuō)明，應(yīng)進(jìn)一步詳細(xì)揭示電子化交易的風(fēng)險(xiǎn)。

第八條 《期貨電子化交易風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明書》中應(yīng)該至少包括但不僅限于以下的風(fēng)險(xiǎn)揭示內(nèi)容：

（一）投資者密碼泄露或投資者的身份被仿冒的可能性；

（二）行情及交易指令出現(xiàn)中斷、停頓、延遲和錯(cuò)誤的可能性；

（三）行情信息及其相關(guān)期貨信息出現(xiàn)錯(cuò)誤或誤導(dǎo)的可能性；

（四）遭遇第三方惡意攻擊的可能性。

第九條 期貨經(jīng)紀(jì)公司應(yīng)向從事電子化交易的投資者提供交易行情和電子信息服務(wù)。信息提供系統(tǒng)應(yīng)保證信息披露的合法、完整、準(zhǔn)確。應(yīng)標(biāo)明行情的發(fā)布時(shí)間，并向投資者說(shuō)明信息來(lái)源，應(yīng)提示投資者對(duì)行情信息及期貨信息進(jìn)行核實(shí)。

第十條 期貨經(jīng)紀(jì)公司利用國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布及轉(zhuǎn)發(fā)信息時(shí)，要遵守相關(guān)行業(yè)的轉(zhuǎn)發(fā)規(guī)定。

第十一條 期貨經(jīng)紀(jì)公司除了應(yīng)與采用電子化交易的投資者約定電子化交易結(jié)算報(bào)告的提供和確認(rèn)方式以外，還應(yīng)該根據(jù)合同約定的時(shí)間和方式定期提供紙質(zhì)交易結(jié)算報(bào)告，以備投資者查詢。投資者不得以不簽署紙質(zhì)交易結(jié)算報(bào)告為理由，拒絕承認(rèn)和接受以約定方式提供的電子化交易結(jié)算報(bào)告。

第十二條 開展期貨電子化交易的期貨經(jīng)紀(jì)公司，其機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員管理、技術(shù)資料管理、安全管理、事故防范和處理應(yīng)符合《期貨交易所、期貨經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)信息技術(shù)管理規(guī)范（試行）》（證監(jiān)期貨字[2000]38號(hào)）的規(guī)定。

第三章基本技術(shù)管理規(guī)范

第十三條 期貨經(jīng)紀(jì)公司應(yīng)自主決策建設(shè)電子化交易系統(tǒng)，應(yīng)有健全的制度和專門的人員負(fù)責(zé)監(jiān)督電子化交易系統(tǒng)的管理、維護(hù)和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作。

第十四條 期貨經(jīng)紀(jì)公司應(yīng)根據(jù)投資者編碼和投資者密碼分屬管理的原則設(shè)計(jì)電子化交易系統(tǒng)。

第十五條 使用網(wǎng)上自助委托交易的投資者，其開設(shè)的投資者編碼和交易密碼必須是投資者親自辦理的有效授權(quán)委托，與書面委托具有同等的法律效力。

第十六條 電子化交易系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)有完整的交易日志，交易系統(tǒng)應(yīng)該能自動(dòng)生成使用系統(tǒng)的任何活動(dòng)的記錄。

第十七條 期貨經(jīng)紀(jì)公司應(yīng)根據(jù)本公司具體情況，設(shè)置電子化交易系統(tǒng)控制參數(shù)。系統(tǒng)控制參數(shù)應(yīng)能對(duì)投資者的保證金比例、最大持倉(cāng)數(shù)和單筆最大單量進(jìn)行限制，并可以在交易過(guò)程中進(jìn)行實(shí)時(shí)調(diào)整。

第十八條 電子化交易系統(tǒng)應(yīng)能夠?qū)崟r(shí)顯示投資者的風(fēng)險(xiǎn)狀況，有完善的投資者風(fēng)險(xiǎn)即時(shí)監(jiān)控和報(bào)警體系，并自動(dòng)禁止保證金不足的投資者進(jìn)行新開倉(cāng)交易。

第十九條 期貨經(jīng)紀(jì)公司的電子化交易系統(tǒng)應(yīng)包含實(shí)時(shí)監(jiān)督和防范非法訪問(wèn)的功能和設(shè)施，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)上傳輸?shù)耐顿Y者交易信息、交易指令以及其他信息進(jìn)行可靠的加密。

第二十條 網(wǎng)上交易系統(tǒng)中有關(guān)數(shù)據(jù)傳輸安全、身份識(shí)別等關(guān)鍵部件應(yīng)盡可能使用通過(guò)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督總局認(rèn)可的信息安全測(cè)評(píng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)安全性測(cè)評(píng)的技術(shù)產(chǎn)品。

第二十一條 期貨電子化交易系統(tǒng)應(yīng)妥善存儲(chǔ)電子化交易系統(tǒng)的關(guān)鍵軟件（如網(wǎng)絡(luò)交易操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)督系統(tǒng)）、日志文件、審計(jì)記錄。交易數(shù)據(jù)和結(jié)算資料應(yīng)定期、真實(shí)、準(zhǔn)確地轉(zhuǎn)移到不可更改的介質(zhì)上，保存五年以上；但對(duì)有爭(zhēng)議且爭(zhēng)議期間超過(guò)五年的，應(yīng)保持到爭(zhēng)議消除為止。

第二十二條 期貨經(jīng)紀(jì)公司應(yīng)確保電子化交易系統(tǒng)和其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)在技術(shù)上的隔離性。禁止通過(guò)網(wǎng)上自助交易系統(tǒng)直接訪問(wèn)期貨經(jīng)紀(jì)公司的內(nèi)部業(yè)務(wù)系統(tǒng)。

第二十三條 期貨經(jīng)紀(jì)公司應(yīng)堅(jiān)持電子交易系統(tǒng)開發(fā)、維護(hù)與使用分離的安全操作原則。計(jì)算機(jī)、通訊技術(shù)人員不得擔(dān)任結(jié)算員或從事結(jié)算工作。

第二十四條 期貨經(jīng)紀(jì)公司的電子化交易系統(tǒng)軟件必應(yīng)具備安全性、可靠性、穩(wěn)定性和健壯性，應(yīng)該具備對(duì)數(shù)據(jù)的交換、傳輸、存儲(chǔ)的安全保護(hù)功能，便于應(yīng)用系統(tǒng)建立訪問(wèn)用戶系統(tǒng)的審計(jì)記錄的安全審計(jì)功能以及支持對(duì)操作員和管理員權(quán)限分離與相互制約的分權(quán)制約功能。

第二十五條 期貨經(jīng)紀(jì)公司應(yīng)建立和完善電子化交易系統(tǒng)的技術(shù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，定期進(jìn)行系統(tǒng)的安全性、穩(wěn)定性、可靠性和異常操作等方面的監(jiān)測(cè)；定期進(jìn)行獨(dú)立的對(duì)帳，核對(duì)交易、結(jié)算數(shù)據(jù)，保證這些數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的一致性和連續(xù)性。

第二十六條 期貨經(jīng)紀(jì)公司用于電子化交易的服務(wù)器一般不使用托管方式，并應(yīng)具有一定的容錯(cuò)特性，在數(shù)據(jù)保存上盡可能使用先進(jìn)的容錯(cuò)技術(shù)。

第二十七條 期貨經(jīng)紀(jì)公司應(yīng)建立完善的服務(wù)器安全保護(hù)機(jī)制。不同重要程度的應(yīng)用應(yīng)在不同的服務(wù)器上實(shí)現(xiàn)。應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的控制訪問(wèn)和身份驗(yàn)證等安全措施。為了升級(jí)和便于維護(hù)，服務(wù)器的安全措施盡量和應(yīng)用無(wú)關(guān)。

第二十八條 開展電子化交易的期貨經(jīng)紀(jì)公司必須建立兩種以上互為替代的通信鏈路以保證電子化交易系統(tǒng)的穩(wěn)定可靠。

第二十九條 系統(tǒng)數(shù)據(jù)（包括數(shù)據(jù)文件、權(quán)限設(shè)置、存貯分配、網(wǎng)絡(luò)地址、硬件配置及其它系統(tǒng)配置參數(shù)）應(yīng)有安全保密和驗(yàn)證措施，防止系統(tǒng)數(shù)據(jù)的非法生成、變更、泄漏、丟失與破壞。

第三十條 期貨經(jīng)紀(jì)公司應(yīng)加強(qiáng)與電子交易系統(tǒng)有關(guān)的技術(shù)文件、圖表、程序和數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)軟件、安全技術(shù)方案、源代碼、源配置參數(shù)、技術(shù)數(shù)據(jù)及相關(guān)技術(shù)資料的管理與保存。重要技術(shù)變量應(yīng)有副本復(fù)制并異地有效。

第三十一條 期貨經(jīng)紀(jì)公司應(yīng)制定詳細(xì)的應(yīng)急計(jì)劃，從制度和技術(shù)上保證電子化交易系統(tǒng)在發(fā)生不可預(yù)見(jiàn)的故障時(shí)具備一定的恢復(fù)能力和手段。