一、未到期合約的調(diào)整安排
?。ㄒ唬┖霞s交易代碼的第12位由“M”調(diào)整為“A”,其他位保持不變。
?。ǘ┖霞s簡(jiǎn)稱中的行權(quán)價(jià)格調(diào)整為新行權(quán)價(jià)格,同時(shí)將標(biāo)志位調(diào)整為“A”(原來(lái)無(wú)標(biāo)志位)。
?。ㄈ┬袡?quán)價(jià)格、合約單位按照《交易規(guī)則》第十三條規(guī)定的公式進(jìn)行如下調(diào)整:
序號(hào) 原行權(quán)價(jià) 調(diào)整后行權(quán)價(jià)格 原合約單位 調(diào)整后合約單位
1 2.2 2.16 10000 10185
2 2.25 2.209 10000 10185
3 2.3 2.258 10000 10185
4 2.35 2.307 10000 10185
5 2.4 2.356 10000 10185
6 2.45 2.405 10000 10185
7 2.5 2.455 10000 10185
8 2.55 2.504 10000 10185
9 2.6 2.553 10000 10185
10 2.65 2.602 10000 10185
11 2.7 2.651 10000 10185
12 2.75 2.7 10000 10185
13 2.8 2.749 10000 10185
14 2.85 2.798 10000 10185
15 2.9 2.847 10000 10185
16 2.95 2.896 10000 10185
17 3 2.946 10000 10185
18 3.1 3.044 10000 10185
19 3.2 3.142 10000 10185
20 3.3 3.24 10000 10185
?。ㄋ模┖霞s前結(jié)算價(jià)按照《交易規(guī)則》第七十三條規(guī)定的公式進(jìn)行調(diào)整。
二、重新掛牌新的上證50ETF期權(quán)合約
按照《交易規(guī)則》第十二條的規(guī)定,本所于2017年11月28日對(duì)除息后的上證50ETF重新掛牌2017年12月、2018年1月、3月和6月等4個(gè)到期月份,1個(gè)平值、2個(gè)實(shí)值、2個(gè)虛值等5個(gè)行權(quán)價(jià)格,認(rèn)購(gòu)和認(rèn)沽等兩種類型,共40個(gè)上證50ETF期權(quán)合約。
三、特別提醒事項(xiàng)
?。ㄒ唬┪吹狡诘纳献C50ETF期權(quán)合約發(fā)生調(diào)整的,交易與結(jié)算按照調(diào)整后的合約條款進(jìn)行。
(二)11月28日進(jìn)行備兌開(kāi)倉(cāng)的投資者,應(yīng)當(dāng)按照調(diào)整后的合約單位提交足額備兌備用證券。
(三)11月28日,已有備兌開(kāi)倉(cāng)的投資者應(yīng)當(dāng)按照調(diào)整后的合約單位及時(shí)補(bǔ)足備兌備用證券或?qū)Σ蛔悴糠肿孕衅絺}(cāng)。11月28日日終,中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱中國(guó)結(jié)算)將根據(jù)調(diào)整后的合約單位和投資者備兌開(kāi)倉(cāng)的持倉(cāng)情況,對(duì)投資者證券賬戶中相應(yīng)數(shù)量的合約標(biāo)的進(jìn)行備兌交割鎖定。
?。ㄋ模?1月28日日終,經(jīng)中國(guó)結(jié)算備兌交割鎖定后仍出現(xiàn)備兌證券數(shù)量不足的,投資者應(yīng)當(dāng)根據(jù)與期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的約定,在次一交易日規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交備兌鎖定指令補(bǔ)足備兌備用證券或?qū)Σ蛔悴糠肿孕衅絺}(cāng),逾期未補(bǔ)足或未完成自行平倉(cāng)的,將被強(qiáng)行平倉(cāng)。
?。ㄎ澹┥献C50ETF期權(quán)發(fā)生調(diào)整的合約,本所不再對(duì)其加掛新到期月份與行權(quán)價(jià)格的合約。另外,如出現(xiàn)調(diào)整后合約的持倉(cāng)數(shù)量日終為零的情形,本所將于下一交易日對(duì)該合約予以摘牌。
提醒廣大投資者密切關(guān)注上證50ETF期權(quán)合約調(diào)整事宜,并做好各項(xiàng)調(diào)整準(zhǔn)備。
特此公告。