中國證券監(jiān)督管理委員會已批準同意鄭州商品交易所（以下簡稱鄭商所）組織開展菜籽粕期權(quán)交易，現(xiàn)將掛牌有關(guān)事項公告如下：

一、掛牌時間

菜籽粕期權(quán)合約自2020年1月16日（星期四）起掛牌交易，當日8:55-9:00為集合競價時間。

二、掛牌合約月份

首日掛牌合約包括標的月份為2005、2007及2009的菜籽粕期權(quán)合約。

三、掛牌基準價

鄭商所根據(jù)期權(quán)定價模型計算各期權(quán)合約基準價。其中，波動率參數(shù)根據(jù)菜籽粕期貨歷史波動率等因素確定，利率參數(shù)取一年期貸款市場報價利率（LPR）。掛牌基準價于1月15日結(jié)算后在鄭商所網(wǎng)站“交易數(shù)據(jù)”欄目公布。

四、夜盤交易時間

1月16日當晚起，菜籽粕期權(quán)合約開展夜盤交易。菜籽粕期權(quán)合約夜盤交易時間與菜籽粕期貨合約相同。

五、最大下單數(shù)量

限價指令的每次最大下單數(shù)量為100手，市價指令的每次最大下單數(shù)量為2手。

六、持倉限額

非期貨公司會員和客戶所持有的按單邊計算的某月份菜籽粕期權(quán)合約投機持倉限額為20000手，投機與套利持倉之和不得超過投機持倉限額的2倍。

做市商持倉限額為40000手。

七、詢價限制

非期貨公司會員和客戶可以向做市商詢價，對同一期權(quán)合約的詢價時間間隔不得小于60秒。

菜籽粕期權(quán)合約最優(yōu)買賣報價價差小于等于下表價差時，不得詢價。

特此公告。

鄭州商品交易所

2020年1月8日