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關(guān)于就鐵礦石期貨合約及相關(guān)規(guī)則修改方案征求意見的公告---〔2021〕7號(hào)

發(fā)布日期：2021-05-12|
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　　為更好服務(wù)市場和行業(yè)發(fā)展，我所擬修改鐵礦石期貨合約及相關(guān)規(guī)則。現(xiàn)就有關(guān)方案公開征求市場意見，具體如下：

　　一、修改交割質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　鐵礦石交割標(biāo)準(zhǔn)品、替代品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量升貼水?dāng)M調(diào)整為：

　?。ㄒ唬?biāo)準(zhǔn)品質(zhì)量要求

指標(biāo)

質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

鐵（Fe）

＝61.0%

二氧化硅（SiO2）

＝4.5%

三氧化二鋁（Al2O3）

＝2.5%

磷（P）

≤0.10%

硫（S）

≤0.03%

　?。ǘ┨娲焚|(zhì)量差異與質(zhì)量升貼水

指標(biāo)允許范圍質(zhì)量升貼水（元/噸）

鐵（Fe）

≥56.0%

[60.0%, 63.5%]

與61%相比，每降低0.1%，扣價(jià)X；每升高0.1%，升價(jià)X

[56.0%, 60.0%)

與60%相比，每降低0.1%，扣價(jià)X+1.5，與[60.0%, 63.5%]扣價(jià)累計(jì)計(jì)算

>63.5%

與63.5%相比，每升高0.1%，升價(jià)X+1.0，與[60.0%, 63.5%]升價(jià)累計(jì)計(jì)算

二氧化硅（SiO2）

≤8.5%

<4.5%

與4.5%相比，每降低0.1%，升價(jià)0.5

(4.5%, 6.5%]

與4.5%相比，每升高0.1%，扣價(jià)1.0

(6.5%, 8.5%]

與6.5%相比，每升高0.1%，扣價(jià)1.5，與(4.5%, 6.5%]扣價(jià)累計(jì)計(jì)算

三氧化二鋁（Al2O3）

≤3.5%

<1.0%

以1.0%計(jì)價(jià)

[1.0%, 2.5%）

與2.5%相比，每降低0.1%，升價(jià)2.0

(2.5%, 3.5%]

與2.5%相比，每升高0.1%，扣價(jià)3.0

磷（P）

≤0.15%

(0.10%, 0.12%]

與0.10%相比，每升高0.01%，扣價(jià)10.0

(0.12%, 0.15%]

與0.12%相比，每升高0.01%，扣價(jià)15.0，與(0.10%, 0.12%]扣價(jià)累計(jì)計(jì)算

硫（S）

≤0.20%

(0.03%, 0.10%]

與0.03%相比，每升高0.01%，扣價(jià)1.0

(0.10%, 0.20%]

與0.10%相比，每升高0.01%，扣價(jià)5.0，與(0.03%, 0.10%]扣價(jià)累計(jì)計(jì)算

　　其中，二氧化硅（SiO2）與三氧化二鋁（Al2O3）合計(jì)不得超過10%；鐵（Fe）指標(biāo)質(zhì)量升貼水中X數(shù)值的確定方法、公布和實(shí)施時(shí)間如下：

公布時(shí)間

X的確定方法

實(shí)施時(shí)間

每年3月最后1個(gè)交易日

取自上一年9月第11個(gè)交易日至當(dāng)年3月第10個(gè)交易日之間每日的最近交割月份合約的當(dāng)日結(jié)算價(jià)，計(jì)算算術(shù)平均值。若該值小于600元/噸，則X為1.0元/噸；若該值大于等于600元/噸且小于等于1200元/噸，則X為1.5元/噸；若該值大于1200元/噸，則X為2.0元/噸

自當(dāng)年10月第1個(gè)交易日至次年3月最后1個(gè)交易日

每年9月最后1個(gè)交易日

取自當(dāng)年3月第11個(gè)交易日至當(dāng)年9月第10個(gè)交易日之間每日的最近交割月份合約的當(dāng)日結(jié)算價(jià)，計(jì)算算術(shù)平均值。若該值小于600元/噸，則X為1.0元/噸；若該值大于等于600元/噸且小于等于1200元/噸，則X為1.5元/噸；若該值大于1200元/噸，則X為2.0元/噸

自次年4月第1個(gè)交易日至次年9月最后1個(gè)交易日

　　二、修改品牌升貼水

　　鐵礦石品牌升貼水?dāng)M按下表調(diào)整：

品牌簡稱品牌名稱生產(chǎn)廠家升貼水（元/噸）

鞍鋼精粉

鞍鋼礦業(yè)精粉

鞍鋼集團(tuán)礦業(yè)有限公司

0

河鋼精粉

河鋼礦業(yè)精粉

河北鋼鐵集團(tuán)礦業(yè)有限公司

0

本鋼精粉

本鋼礦業(yè)精粉

本溪鋼鐵（集團(tuán)）礦業(yè)有限責(zé)任公司

0

卡拉拉精粉

Karara Standard Magnetite Concentrate

KARARA MINING LTD

0

烏克蘭精粉

AGGLOMERATE IRON ORE CONCENTRATE

METINVEST INTERNATIONAL S.A.

0

卡拉加斯粉

Carajas Iron Ore

VALE INTERNATIONAL S.A.

15

BRBF

Brazilian Blend Fines

VALE INTERNATIONAL S.A.

15

巴西混合粉

淡水河谷金屬（上海）有限公司

PB粉

PILBARA BLEND FINES

Rio Tinto Commercial Pte. Ltd.、

Robe River Ore Sales Pty. Ltd.和

Hope Downs Marketing Company Pty. Ltd.

15

紐曼粉

NEWMAN HIGH GRADE FINE ORE

BHP Billiton Marketing AG(Singapore Branch)

0

麥克粉

MAC FINE ORE

BHP Billiton Marketing AG(Singapore Branch)

0

金布巴粉

JIMBLEBAR BLEND FINE ORE

BHP Billiton Marketing AG(Singapore Branch)

0

羅伊山粉

ROY-F

Roy Hill Iron Ore Pty Ltd.

0

IOC6

IRON ORE FINES-IOC6

CSN MINERACAO S.A.

0

KUMBA

KUMBA STANDARD FINE ORE

Kumba Singapore（Pte）Ltd

0

FMG混合粉

FORTESCUE BLEND FINES

CHICHESTER METALS PTY LTD

0

超特粉

SUPER SPECIAL FINE

CHICHESTER METALS PTY LTD

0

楊迪粉

YANDI FINE ORE

BHP Billiton Marketing AG(Singapore Branch)

0

　　三、修改標(biāo)準(zhǔn)倉單注銷期

　　擬將鐵礦石標(biāo)準(zhǔn)倉單注銷期由每年的3月份最后1個(gè)交易日改為每年的3、9月份最后1個(gè)交易日。

　　四、增加滾動(dòng)交割

　　鐵礦石期貨合約擬增加滾動(dòng)交割。要點(diǎn)如下：

　　（一）賣方申報(bào)交割和買方申報(bào)意向

　　進(jìn)入交割月后，同時(shí)持有標(biāo)準(zhǔn)倉單和交割月單向賣持倉的客戶可以通過會(huì)員提出交割申請，會(huì)員在交割月第一個(gè)交易日至最后交易日前一交易日，每個(gè)交易日11:30前均可向交易所申報(bào)交割。

　　持有交割月單向買持倉的買方，可以根據(jù)交易所公布的賣方交割申請，在交割月第一個(gè)交易日至最后交易日前一交易日閉市前向交易所申報(bào)兩個(gè)交割意向。

　?。ǘ┡鋵?duì)原則

　　交易所通過系統(tǒng)，按照如下原則和步驟進(jìn)行交割配對(duì)：

　　第一步：匯總申報(bào)交割的標(biāo)準(zhǔn)倉單。交易所以指定交割倉庫為單位匯總賣方申報(bào)交割的標(biāo)準(zhǔn)倉單。

　　第二步：匹配買方和指定交割倉庫。對(duì)任一指定交割倉庫，若提出交割意向買方持倉數(shù)量合計(jì)小于等于其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)倉單數(shù)量，則所有買方意向均滿足；若提出交割意向買方持倉數(shù)量合計(jì)大于其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)倉單數(shù)量，則按照“保稅標(biāo)準(zhǔn)倉單優(yōu)先配對(duì)境外買方、完稅標(biāo)準(zhǔn)倉單優(yōu)先配對(duì)境內(nèi)買方”和“平均持倉時(shí)間長優(yōu)先”的原則確定參與交割配對(duì)的買方。

　　對(duì)于滿足買方意向后剩余的標(biāo)準(zhǔn)倉單，交易所從未提交割意向和所提意向未被滿足的買方持倉中，分別按照“含有建倉時(shí)間最早的持倉優(yōu)先”原則，確定與完稅標(biāo)準(zhǔn)倉單配對(duì)的境內(nèi)買方和與保稅標(biāo)準(zhǔn)倉單配對(duì)的境外買方，再按“最少配對(duì)數(shù)”原則確定買方交割對(duì)應(yīng)的指定交割倉庫，以及在該指定交割倉庫所交割的數(shù)量。

　　對(duì)于執(zhí)行前款步驟后剩余的標(biāo)準(zhǔn)倉單，交易所按照“含有建倉時(shí)間最早的持倉優(yōu)先”原則，從剩余買方持倉中確定參與配對(duì)的買方，再按“最少配對(duì)數(shù)”原則確定買方交割對(duì)應(yīng)的指定交割倉庫，以及在該指定交割倉庫所交割的數(shù)量。

　　第三步：匹配買賣雙方。交易所將配好指定交割倉庫的買方與持有相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)倉單的賣方以“最少配對(duì)數(shù)”原則進(jìn)行配對(duì)，確定交割對(duì)應(yīng)的買賣雙方。

　　以上修改，擬適用于我所發(fā)布正式規(guī)則修改通知后的新上市合約。

　　歡迎市場各方提出寶貴意見或建議，并以郵件形式反饋至我所，截止時(shí)間為2021年5月15日17:00。

　　感謝您對(duì)我所工作的大力支持！

　　聯(lián)系人：慕文珺　0411-84808517　muwj@dce.com.cn

大連商品交易所

2021年5月11日

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