各會(huì)員單位：

根據(jù)《鄭州商品交易所期貨結(jié)算細(xì)則》第二十七條，經(jīng)研究決定，鄭州商品交易所于2021年11月25日當(dāng)晚夜盤(pán)交易時(shí)起對(duì)PTA期貨合約交易收取申報(bào)費(fèi)。

一、適用對(duì)象

PTA期貨每日單合約信息量達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)的客戶(hù)或非期貨公司會(huì)員。其中，做市商做市交易免收申報(bào)費(fèi)。

二、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

申報(bào)費(fèi)根據(jù)客戶(hù)或非期貨公司會(huì)員在合約上的報(bào)單成交比（Order to Trade Ratio，OTR）所在區(qū)間以及信息量分梯度計(jì)算，按日收取，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)具體如下：

表1  PTA期貨合約申報(bào)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

客戶(hù)或非期貨公司會(huì)員在PTA期貨某個(gè)合約上的申報(bào)費(fèi)=Σ(客戶(hù)或非期貨公司會(huì)員在該合約上各檔位的信息量×相應(yīng)費(fèi)率)

其中，信息量=報(bào)單、撤單等交易指令筆數(shù)之和；報(bào)單成交比（OTR）=（信息量/有成交的定單筆數(shù)）- 1。

若客戶(hù)或非期貨公司會(huì)員某日在某合約上有信息量但無(wú)成交，則當(dāng)日在該合約上其報(bào)單成交比（OTR）視為大于2。

三、收取方式

當(dāng)日結(jié)算時(shí)，申報(bào)費(fèi)從會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃。

對(duì)于具有實(shí)際控制關(guān)系的客戶(hù)或非期貨公司會(huì)員，根據(jù)申報(bào)費(fèi)計(jì)算方法合并計(jì)算申報(bào)費(fèi)，并按照實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)組下各客戶(hù)或非期貨公司會(huì)員的信息量按比例確定相應(yīng)的申報(bào)費(fèi)。若客戶(hù)或非期貨公司會(huì)員隸屬于多個(gè)實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)組，則先計(jì)算其在各實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)組下應(yīng)付的申報(bào)費(fèi)，最后按最大值原則確定其應(yīng)付的申報(bào)費(fèi)。

對(duì)于同一客戶(hù)在不同期貨公司會(huì)員處開(kāi)有多個(gè)交易編碼的，按照客戶(hù)在不同期貨公司會(huì)員下產(chǎn)生的信息量按比例確定相應(yīng)的申報(bào)費(fèi)。

四、其他事項(xiàng)

會(huì)員單位應(yīng)當(dāng)在申報(bào)收費(fèi)措施正式實(shí)施前完成柜臺(tái)系統(tǒng)升級(jí)，系統(tǒng)升級(jí)詳情請(qǐng)與相關(guān)系統(tǒng)供應(yīng)商確認(rèn)。

特此通知。

附件：信息量與OTR計(jì)算說(shuō)明

鄭州商品交易所

2021年11月12日

附件.docx