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關(guān)于鄭州商品交易所2301系列期權(quán)合約到期日提示的公告

發(fā)布日期:2022-11-29|
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尊敬的客戶:

         鄭州商品交易所2301系列期權(quán)合約的到期日同最后交易日,均為標(biāo)的期貨合約交割月份前一個月的第3個交易日,即2022年12月5日。

         一、如您持有期權(quán)權(quán)利倉(期權(quán)買持倉),到期日當(dāng)天可以選擇以下三種方式了結(jié)頭寸:

         1.平倉了結(jié)。若平倉收入的權(quán)利金可以覆蓋交易手續(xù)費(fèi)成本,可以通過平倉了結(jié)期權(quán)合約,期權(quán)平倉截止時間:12月5日15:00前。當(dāng)期權(quán)臨近到期日,其時間價值會加速流失,若平倉有利,建議盡早進(jìn)行操作。

         2.到期行權(quán)。12月5日期權(quán)行權(quán)時間延長至15:30(其中15:15前可在客戶端進(jìn)行行權(quán)或放棄自動行權(quán)操作,15:15-15:30期間只能通過電話委托方式代為行權(quán))。虛值期權(quán)不建議行權(quán),實(shí)值期權(quán)行權(quán)需考慮標(biāo)的物流動性。

         3.放棄行權(quán)。持有虛值期權(quán)的買方,放棄行權(quán)會損失全部權(quán)利金;持有實(shí)值期權(quán)的買方,若到期日當(dāng)天不進(jìn)行“棄權(quán)”操作,將根據(jù)相關(guān)規(guī)則自動行權(quán),行權(quán)后期權(quán)合約轉(zhuǎn)化為標(biāo)的期貨合約。

         二、如您持有期權(quán)義務(wù)倉(期權(quán)賣持倉):

         1.若12月5日收盤前,持有的期權(quán)合約為虛值期權(quán),且虛值程度較大,可以不進(jìn)行平倉操作。

         2.如您持有的是實(shí)值期權(quán),需要注意履約以后轉(zhuǎn)化成的標(biāo)的期貨合約的流動性問題。若您持有的是深度實(shí)值期權(quán),可以通過平倉了結(jié)期權(quán)合約以規(guī)避履約后的流動性風(fēng)險。

         以上所述的實(shí)值或虛值,均以到期日當(dāng)天對應(yīng)期貨合約的結(jié)算價計算所得。

         請您做好資金調(diào)撥及持倉調(diào)整,防范期權(quán)行權(quán)及履約的相關(guān)風(fēng)險。

         

國海良時期貨有限公司

2022年11月29日

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