各有關(guān)單位：

為規(guī)范和指導(dǎo)各有關(guān)單位開(kāi)展期貨交易，加強(qiáng)期貨交易風(fēng)險(xiǎn)管理，根據(jù)《廣州期貨交易所交易規(guī)則》《廣州期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》等規(guī)則，現(xiàn)將開(kāi)展套期保值、套利管理業(yè)務(wù)、實(shí)際控制關(guān)系賬戶、大戶報(bào)告、程序化交易管理有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、套期保值管理

根據(jù)《廣州期貨交易所套期保值管理辦法》，從事套期保值交易的交易者可以申請(qǐng)?zhí)灼诒Ｖ蒂Y格和額度。非期貨公司會(huì)員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者、客戶需向交易所提交套期保值交易資格申請(qǐng)，取得套期保值資格后，下一交易日可下期貨或期權(quán)品種套期保值屬性訂單，建立套期保值屬性持倉(cāng)。套期保值持倉(cāng)額度分為一般月份套期保值持倉(cāng)額度和交割月份套期保值持倉(cāng)額度。套期保值業(yè)務(wù)指引詳見(jiàn)《廣州期貨交易所套期保值業(yè)務(wù)指南》。

二、套利交易管理

根據(jù)《廣州期貨交易所套利交易管理辦法》，非期貨公司會(huì)員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者、客戶可以申請(qǐng)?jiān)黾犹桌謧}(cāng)額度。套利交易按照合約月份的不同，分為一般月份套利交易和交割月份套利交易。套利交易業(yè)務(wù)指引詳見(jiàn)《廣州期貨交易所套利交易業(yè)務(wù)指南》。

三、實(shí)際控制關(guān)系賬戶管理

根據(jù)《廣州期貨交易所實(shí)際控制關(guān)系賬戶管理辦法》，交易所實(shí)行實(shí)際控制關(guān)系賬戶管理制度。實(shí)際控制是指行為人（包括個(gè)人、單位）對(duì)他人（包括個(gè)人、單位）期貨賬戶具有管理、使用、收益或者處分等權(quán)限，從而對(duì)他人交易決策擁有決定權(quán)或者重大影響的行為或事實(shí)。非期貨公司會(huì)員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者、客戶應(yīng)當(dāng)按照期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心《期貨市場(chǎng)實(shí)際控制關(guān)系賬戶管理辦法》和《廣州期貨交易所實(shí)際控制關(guān)系賬戶管理辦法》履行實(shí)際控制關(guān)系賬戶的報(bào)備、變更和解除程序。實(shí)際控制關(guān)系賬戶業(yè)務(wù)指引詳見(jiàn)《廣州期貨交易所實(shí)際控制關(guān)系業(yè)務(wù)指南》。

四、大戶報(bào)告管理

根據(jù)《廣州期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》，交易所實(shí)行大戶報(bào)告制度。各品種大戶報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)參見(jiàn)品種細(xì)則。當(dāng)非期貨公司會(huì)員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者或客戶的持倉(cāng)達(dá)到交易所大戶報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)于下一交易日15:00前通過(guò)會(huì)員或境外特殊參與者，由會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)向交易所報(bào)送大戶報(bào)告。大戶報(bào)告業(yè)務(wù)指引詳見(jiàn)《廣州期貨交易所大戶報(bào)告業(yè)務(wù)指南》。

五、程序化交易管理

根據(jù)《廣州期貨交易所異常交易行為管理辦法》，交易所對(duì)程序化交易實(shí)行報(bào)備管理。非期貨公司會(huì)員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者、客戶使用程序化交易方式下達(dá)交易指令的，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)通過(guò)會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)報(bào)備相關(guān)信息。程序化交易業(yè)務(wù)指引詳見(jiàn)《廣州期貨交易所程序化交易業(yè)務(wù)指南》。

特此通知。

附件：1.廣州期貨交易所套期保值業(yè)務(wù)指南

      2.廣州期貨交易所套利交易業(yè)務(wù)指南

      3.廣州期貨交易所實(shí)際控制關(guān)系業(yè)務(wù)指南

      4.廣州期貨交易所大戶報(bào)告業(yè)務(wù)指南

      5.廣州期貨交易所程序化交易業(yè)務(wù)指南

廣州期貨交易所

2022年12月16日