各會(huì)員單位：

廣州期貨交易所（以下簡稱交易所）將于2022年12月22日結(jié)算時(shí)起開展組合持倉保證金業(yè)務(wù)，具體安排如下：

1.自2022年12月22日結(jié)算時(shí)起，啟用期貨對(duì)鎖組合、期貨跨期組合。當(dāng)日結(jié)算時(shí)起，交易所將按照一定優(yōu)先級(jí)將客戶期貨持倉進(jìn)行組合。下一交易日起，支持以盤中申請(qǐng)的方式建立上述組合持倉。

2.自2022年12月23日結(jié)算時(shí)起，啟用期權(quán)跨式組合、期權(quán)寬跨式組合、期權(quán)對(duì)鎖組合、買入垂直價(jià)差組合、賣出垂直價(jià)差組合、賣出期權(quán)期貨組合。當(dāng)日結(jié)算時(shí)起，交易所將按照一定優(yōu)先級(jí)將客戶期貨、期權(quán)持倉進(jìn)行組合。下一交易日起，支持以盤中申請(qǐng)的方式建立上述組合持倉。

3.組合持倉建立后，交易所將按照相應(yīng)的組合持倉保證金標(biāo)準(zhǔn)收取交易保證金。

組合持倉保證金標(biāo)準(zhǔn)、適用的期貨合約、適用的期權(quán)系列等相關(guān)參數(shù)詳見交易所網(wǎng)站“業(yè)務(wù)/服務(wù)-結(jié)算參數(shù)-組合持倉保證金參數(shù)”。交易所可以根據(jù)市場情況對(duì)相關(guān)參數(shù)進(jìn)行調(diào)整。

特此通知。

附件：廣州期貨交易所組合持倉保證金業(yè)務(wù)指南

廣州期貨交易所    

2022年12月16日