各會(huì)員單位：

    為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)股指期貨市場(chǎng)異常交易行為的監(jiān)管，現(xiàn)將滬深300、上證50、中證500股指期貨產(chǎn)品的異常交易行為監(jiān)管有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

    1. 客戶在滬深300、上證50、中證500單個(gè)股指期貨產(chǎn)品、單日開(kāi)倉(cāng)交易量超過(guò)600手的，構(gòu)成“日內(nèi)開(kāi)倉(cāng)交易量較大”的異常交易行為。日內(nèi)開(kāi)倉(cāng)交易量是指客戶單日在單產(chǎn)品所有合約上的買(mǎi)開(kāi)倉(cāng)數(shù)量與賣(mài)開(kāi)倉(cāng)數(shù)量之和。套期保值交易的開(kāi)倉(cāng)數(shù)量不受此限。

    2．客戶單日在某一合約上的自成交次數(shù)達(dá)到或者超過(guò)5次的，構(gòu)成“以自己為交易對(duì)象，大量或者多次進(jìn)行自買(mǎi)自賣(mài)”的異常交易行為。套期保值交易的自成交次數(shù)不受此限。

    3．客戶單日在某一合約上的撤單次數(shù)達(dá)到或者超過(guò)400次的，構(gòu)成“日內(nèi)撤單次數(shù)過(guò)多”的異常交易行為。套期保值交易的撤單數(shù)量不受此限。

    4. 客戶單日在某一合約上的撤單次數(shù)超過(guò)100次（含），且單筆撤單量達(dá)到或者超過(guò)交易所規(guī)定的限價(jià)指令每次最大下單數(shù)量80%的，構(gòu)成“大量或者多次申報(bào)并撤銷(xiāo)申報(bào)”的異常交易行為。套期保值交易的撤單數(shù)量不受此限。

    5．客戶單日在單產(chǎn)品多個(gè)合約上因自成交、頻繁報(bào)撤單、大額報(bào)撤單達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，按照一次認(rèn)定。

    6．客戶出現(xiàn)上述異常交易行為，交易所可對(duì)其采取限制開(kāi)倉(cāng)的監(jiān)管措施，限制開(kāi)倉(cāng)的時(shí)間原則上不低于1個(gè)月。

    7．會(huì)員應(yīng)當(dāng)積極防范客戶在交易中可能出現(xiàn)的異常交易行為。會(huì)員發(fā)現(xiàn)客戶出現(xiàn)異常交易行為的，應(yīng)當(dāng)予以提醒、勸阻和制止。未采取有效措施制止客戶異常交易行為，導(dǎo)致大量客戶出現(xiàn)異常交易行為的，我所將依照《中國(guó)金融期貨交易所會(huì)員管理辦法》、《中國(guó)金融期貨交易所期貨異常交易監(jiān)控指引（試行）》等相關(guān)規(guī)定，采取相應(yīng)監(jiān)管措施或者紀(jì)律處分措施。

    8．本通知自2015年8月26日起開(kāi)始執(zhí)行。此前發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)中證500股指期貨異常交易行為監(jiān)管的通知》同時(shí)廢止。以往有關(guān)規(guī)定與本通知不一致的，以本通知為準(zhǔn)。

中國(guó)金融期貨交易所

2015-08-25