上期發(fā)〔2023〕422號(hào)

各有關(guān)單位：
       根據(jù)《上海期貨交易所關(guān)于2024年休市安排的公告》（上期所公告〔2023〕127號(hào)），現(xiàn)對(duì)元旦期間有關(guān)工作安排如下：
       一、2023年12月29日（星期五）晚上不進(jìn)行夜盤交易。
       2023年12月30日（星期六）至2024年1月1日（星期一）休市。
       2024年1月2日（星期二）08:55-09:00所有期貨、期權(quán)合約進(jìn)行集合競(jìng)價(jià)，當(dāng)晚恢復(fù)夜盤交易。
       二、自2023年12月28日（星期四）收盤結(jié)算時(shí)起，漲跌停板幅度和交易保證金比例調(diào)整如下：
       氧化鋁期貨合約的漲跌停板幅度調(diào)整為8%，套保交易保證金比例調(diào)整為9%，投機(jī)交易保證金比例調(diào)整為10%。
       燃料油、石油瀝青期貨合約的漲跌停板幅度調(diào)整為9%，套保交易保證金比例調(diào)整為10%，投機(jī)交易保證金比例調(diào)整為11%。
       丁二烯橡膠期貨合約的漲跌停板幅度調(diào)整為11%，套保交易保證金比例調(diào)整為12%，投機(jī)交易保證金比例調(diào)整為13%。
       如遇《上海期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》第十二條規(guī)定情況，則在上述交易保證金比例、漲跌停板幅度基礎(chǔ)上調(diào)整。
       三、2024年1月2日（星期二）交易后，自第一個(gè)未出現(xiàn)單邊市的交易日收盤結(jié)算時(shí)，漲跌停板幅度和交易保證金比例調(diào)整如下：
       所有期貨合約的漲跌停板幅度和交易保證金比例恢復(fù)至原有水平。
       如遇上述漲跌停板幅度、交易保證金比例與執(zhí)行的漲跌停板幅度、交易保證金比例不同時(shí)，則按兩者中比例高、幅度大的執(zhí)行。
       請(qǐng)各有關(guān)單位做好風(fēng)險(xiǎn)防范工作，確保市場(chǎng)平穩(wěn)和交割順暢。
       特此通知。

       附件：元旦期間相關(guān)品種漲跌停板幅度和交易保證金比例調(diào)整一覽表

上海期貨交易所
2023年12月27日