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場外期權(quán)模擬周報(bào)160307

發(fā)布日期：2016-03-07|

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場外期權(quán)周報(bào)

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國海良時(shí)期貨有限公司

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傳　真：0571-85237426

網(wǎng)　址：pronuben.cn

凈資產(chǎn)值

客戶風(fēng)險(xiǎn)率	27.90%
當(dāng)前權(quán)益	90,039,384.43
可用資金	64,919,213.83
可取資金	64,919,213.83
交易所風(fēng)險(xiǎn)率	26.25%
交易手續(xù)費(fèi)	-48,416.75
總盈虧	-6,642,896.75
持倉保證金	25,120,170.60

合約信息

合約	凈持倉	凈盈虧
IF1602	-29	-1，492,211.03
IH1602	49	92,553.94
IC1602	0	-5,243,239.66

場外期權(quán)合約參數(shù)

期權(quán)模擬類型	歐式看跌期權(quán)
標(biāo)的物	滬深300指數(shù)（000300）
復(fù)制合約	IF1603
期權(quán)到期日	2016年3月25日
無風(fēng)險(xiǎn)收益率（年化）	1.50%
復(fù)制波動(dòng)率	10.00%
初始標(biāo)的價(jià)格	3109.55
行權(quán)價(jià)	3110.0點(diǎn)
套保資產(chǎn)總值	46,643,250.00元
套保起始日期	2016年2月24日
合約權(quán)利金（參考）	3,046,504.80元
標(biāo)的收盤價(jià)	3093.89
期權(quán)狀態(tài)	價(jià)內(nèi)
內(nèi)在價(jià)值	241,650.00元

模擬說明：以滬深300指數(shù)期貨復(fù)制滬深300指數(shù)為標(biāo)的的看跌期權(quán)，看跌期權(quán)初始為虛值期權(quán)，行權(quán)價(jià)選取距離標(biāo)的現(xiàn)價(jià)最近的10個(gè)點(diǎn)數(shù)位，以2016年2月24日滬深300指數(shù)的收盤價(jià)為基準(zhǔn)計(jì)算期權(quán)權(quán)利金。權(quán)利金計(jì)算的波動(dòng)率參數(shù)選擇對應(yīng)期限的歷史波動(dòng)率（0.4329），權(quán)利金考慮基差，若基差不利，則基差費(fèi)用直接附加在權(quán)利金上（該合約權(quán)利金附加名義價(jià)值的2.24%作為對基差成本修正）。

期權(quán)模擬類型	歐式看漲期權(quán)
標(biāo)的物	上證50指數(shù)（000016）
復(fù)制合約	IH1603
期權(quán)到期日	2016年3月25日
無風(fēng)險(xiǎn)收益率（年化）	1.50%
復(fù)制波動(dòng)率	10.00%
初始標(biāo)的價(jià)格	2041.39
行權(quán)價(jià)	2040.0點(diǎn)
套保資產(chǎn)總值	30,620,850.00元
套保起始日期	2016年2月24日
合約權(quán)利金（參考）	1,222,098.00元
標(biāo)的收盤價(jià)	2122.27
期權(quán)狀態(tài)	價(jià)內(nèi)
內(nèi)在價(jià)值	1,234,050.00元

模擬說明：以上證50指數(shù)期貨復(fù)制上證50指數(shù)為標(biāo)的的看漲期權(quán)，看漲期權(quán)初始為虛值期權(quán)，行權(quán)價(jià)選取距離標(biāo)的現(xiàn)價(jià)最近的10個(gè)點(diǎn)數(shù)位，以2016年2月24日上證50指數(shù)的收盤價(jià)為基準(zhǔn)計(jì)算期權(quán)權(quán)利金。權(quán)利金計(jì)算的波動(dòng)率參數(shù)選擇對應(yīng)期限的歷史波動(dòng)率（0.4071），權(quán)利金考慮基差，若基差不利，則基差費(fèi)用直接附加在權(quán)利金上。

期權(quán)模擬類型	亞式算術(shù)平均固定行權(quán)價(jià)看漲期權(quán)
標(biāo)的物	中證500指數(shù)（399905）
復(fù)制合約	IC1603
期權(quán)到期日	2016年3月25日
無風(fēng)險(xiǎn)收益率（年化）	1.50%
復(fù)制波動(dòng)率	10.00%
初始標(biāo)的價(jià)格	6111.03
行權(quán)價(jià)	5800.0點(diǎn)
套保資產(chǎn)總值	61,110,300.00元
套保起始日期	2016年2月24日
合約權(quán)利金（參考）	4,005,040.00元
標(biāo)的收盤價(jià)	5621.55
結(jié)算方式	期限內(nèi)標(biāo)的每日收盤價(jià)格的算術(shù)平均
最終結(jié)算價(jià)格	待確定

模擬說明：以中證500指數(shù)期貨復(fù)制中證500指數(shù)為標(biāo)的的亞式算術(shù)平均固定行權(quán)價(jià)看漲期權(quán)，該期權(quán)初始為實(shí)值期權(quán)，期權(quán)到期結(jié)算價(jià)格為2016年2月24日至2016年3月25日每個(gè)交易日中證500指數(shù)收盤價(jià)格的算術(shù)平均價(jià)。以2016年2月24日中證500指數(shù)的收盤價(jià)為基準(zhǔn)計(jì)算期權(quán)權(quán)利金。權(quán)利金計(jì)算的波動(dòng)率參數(shù)選擇對應(yīng)期限的歷史波動(dòng)率（0.5900），權(quán)利金考慮基差，若基差不利，則基差費(fèi)用直接附加在權(quán)利金上。

當(dāng)前合約權(quán)益圖

A．滬深300指數(shù)歐式看跌期權(quán)