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場(chǎng)外期權(quán)模擬周報(bào)160516

發(fā)布日期：2016-05-17|
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場(chǎng)外期權(quán)周報(bào)

 

 

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國(guó)海良時(shí)期貨有限公司

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網(wǎng)　址：pronuben.cn

 

凈資產(chǎn)值

客戶風(fēng)險(xiǎn)率

28.33%

當(dāng)前權(quán)益

87,326,897.96

可用資金

62,590,697.96

可取資金

62,590,697.96

交易所風(fēng)險(xiǎn)率

26.83%

交易手續(xù)費(fèi)

-48,504.94

總盈虧

-706,924.94

持倉(cāng)保證金

24,736,200.00

 

合約信息

合約

凈持倉(cāng)

凈盈虧

IF1605

0/49

-172,514.12

IH1605

0/0

-507,444.07

IC1605

12/0

-26,966.75


場(chǎng)外期權(quán)合約參數(shù)

期權(quán)模擬類型

歐式看跌期權(quán)

標(biāo)的物

滬深300指數(shù)（000300）

復(fù)制合約

IF1605

期權(quán)到期日

2016年5月20日

無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率（年化）

1.50%

復(fù)制波動(dòng)率

10.00%

初始標(biāo)的價(jià)格

3160.60

行權(quán)價(jià)

3160.0點(diǎn)

套保資產(chǎn)總值

47,409,000.00元

套保起始日期

2016年4月21日

合約權(quán)利金（參考）

2,648,000.00元

標(biāo)的收盤價(jià)

3074.94

期權(quán)狀態(tài)

價(jià)內(nèi)

內(nèi)在價(jià)值

1,275,900.00元

模擬說(shuō)明：以滬深300指數(shù)期貨復(fù)制滬深300指數(shù)為標(biāo)的的看跌期權(quán)，看跌期權(quán)初始為虛值期權(quán)，行權(quán)價(jià)選取距離標(biāo)的現(xiàn)價(jià)最近的10個(gè)點(diǎn)數(shù)位，以2016年4月21日滬深300指數(shù)的收盤價(jià)為基準(zhǔn)計(jì)算期權(quán)權(quán)利金。權(quán)利金計(jì)算的波動(dòng)率參數(shù)選擇對(duì)應(yīng)期限的歷史波動(dòng)率（0.3941），權(quán)利金考慮基差，若基差不利，則基差費(fèi)用直接附加在權(quán)利金上（該合約權(quán)利金附加名義價(jià)值的1.29%作為對(duì)基差成本修正）。

 

期權(quán)模擬類型

歐式看漲期權(quán)

標(biāo)的物

上證50指數(shù)（000016）

復(fù)制合約

IH1605

期權(quán)到期日

2016年5月20日

無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率（年化）

1.50%

復(fù)制波動(dòng)率

10.00%

初始標(biāo)的價(jià)格

2147.72

行權(quán)價(jià)

2150.0點(diǎn)

套保資產(chǎn)總值

32,215,800.00元

套保起始日期

2016年4月21日

合約權(quán)利金（參考）

1,364,000.00元

標(biāo)的收盤價(jià)

2076.19

期權(quán)狀態(tài)

價(jià)外

內(nèi)在價(jià)值

00.00元

模擬說(shuō)明：以上證50指數(shù)期貨復(fù)制上證50指數(shù)為標(biāo)的的看漲期權(quán)，看漲期權(quán)初始為虛值期權(quán)，行權(quán)價(jià)選取距離標(biāo)的現(xiàn)價(jià)最近的10個(gè)點(diǎn)數(shù)位，以2016年4月21日上證50指數(shù)的收盤價(jià)為基準(zhǔn)計(jì)算期權(quán)權(quán)利金。權(quán)利金計(jì)算的波動(dòng)率參數(shù)選擇對(duì)應(yīng)期限的歷史波動(dòng)率（0.3795），權(quán)利金考慮基差，若基差不利，則基差費(fèi)用直接附加在權(quán)利金上。

 

期權(quán)模擬類型

亞式算術(shù)平均固定行權(quán)價(jià)看漲期權(quán)

標(biāo)的物

中證500指數(shù)（399905）

復(fù)制合約

IC1605

期權(quán)到期日

2016年5月20日

無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率（年化）

1.50%

復(fù)制波動(dòng)率

10.00%

初始標(biāo)的價(jià)格

5970.67

行權(quán)價(jià)

5600.0點(diǎn)

套保資產(chǎn)總值

59,706,700.00元

套保起始日期

2016年4月21日

合約權(quán)利金（參考）

4,180,000.00元

標(biāo)的收盤價(jià)

5714.3

結(jié)算方式

期限內(nèi)標(biāo)的每日收盤價(jià)格的算術(shù)平均

最終結(jié)算價(jià)格

待定

模擬說(shuō)明：以中證500指數(shù)期貨復(fù)制中證500指數(shù)為標(biāo)的的亞式算術(shù)平均固定行權(quán)價(jià)看漲期權(quán)，該期權(quán)初始為實(shí)值期權(quán)，期權(quán)到期結(jié)算價(jià)格為2016年4月21日至2016年5月20日每個(gè)交易日中證500指數(shù)收盤價(jià)格的算術(shù)平均價(jià)。以2016年4月21日中證500指數(shù)的收盤價(jià)為基準(zhǔn)計(jì)算期權(quán)權(quán)利金。權(quán)利金計(jì)算的波動(dòng)率參數(shù)選擇對(duì)應(yīng)期限的歷史波動(dòng)率（0.4830），權(quán)利金考慮基差，若基差不利，則基差費(fèi)用直接附加在權(quán)利金上。

 

當(dāng)前合約權(quán)益圖

A．滬深300指數(shù)歐式看跌期權(quán)

B．上證50指數(shù)歐式看漲期權(quán)

 
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