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場外期權模擬周報160711

發(fā)布日期：2016-07-11|
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瀏覽量：781來源：王翔

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場外期權周報

 

 

聯(lián)系人：王翔

聯(lián)系電話：021-58205157       

Email：wangx01@ghlsqh.com.cn

 

 

 

 

國海良時期貨有限公司

地　址：杭州市河東路91號

郵　編：310014

傳　真：0571-85237426

網(wǎng)　址：pronuben.cn

 

凈資產(chǎn)值

客戶風險率

15.61%

當前權益

88,052,676.06

可用資金

74,157,408.66

可取資金

74,157,408.66

交易所風險率

14.53%

交易手續(xù)費

-14,732.00

總盈虧

815,548.00

持倉保證金

13,743,287.40

 

合約信息

合約

凈持倉

凈盈虧

IF1605

0/1

-300,495.49

IH1605

19/0

213,506.20

IC1605

15/0

902,537.29


場外期權合約參數(shù)

期權模擬類型

歐式看跌期權

標的物

滬深300指數(shù)（000300）

復制合約

IF1607

期權到期日

2016年7月15日

無風險收益率（年化）

1.50%

復制波動率

10.00%

初始標的價格

3112.67

行權價

3110.0點

套保資產(chǎn)總值

18,676,020.00元

套保起始日期

2016年6月20日

合約權利金（參考）

1,059,554.00元

標的收盤價

3192.28

期權狀態(tài)

價外

內(nèi)在價值

00.00元

模擬說明：以滬深300指數(shù)期貨復制滬深300指數(shù)為標的的看跌期權，看跌期權初始為虛值期權，行權價選取距離標的現(xiàn)價最近的10個點數(shù)位，以2016年6月20日滬深300指數(shù)的收盤價為基準計算期權權利金。權利金計算的波動率參數(shù)選擇對應期限的歷史波動率（0.3519），權利金考慮基差，若基差不利，則基差費用直接附加在權利金上（該合約權利金附加名義價值的2.07%作為對基差成本修正）。

 

期權模擬類型

歐式看漲期權

標的物

上證50指數(shù)（000016）

復制合約

IH1607

期權到期日

2016年7月15日

無風險收益率（年化）

1.50%

復制波動率

10.00%

初始標的價格

2104.22

行權價

2105.0點

套保資產(chǎn)總值

12,625,320.00元

套保起始日期

2016年6月20日

合約權利金（參考）

436,459.00元

標的收盤價

2148.76

期權狀態(tài)

價內(nèi)

內(nèi)在價值

262,560.00元

模擬說明：以上證50指數(shù)期貨復制上證50指數(shù)為標的的看漲期權，看漲期權初始為虛值期權，行權價選取距離標的現(xiàn)價最近的10個點數(shù)位，以2016年6月20日上證50指數(shù)的收盤價為基準計算期權權利金。權利金計算的波動率參數(shù)選擇對應期限的歷史波動率（0.3315），權利金考慮基差，若基差不利，則基差費用直接附加在權利金上。

 

當前合約權益圖

A．滬深300指數(shù)歐式看跌期權

B．上證50指數(shù)歐式看漲期權

 
http://pronuben.cn/f/6586/160711.pdf
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