上證發(fā)〔2016〕35號

各市場參與人：

為有效發(fā)揮期權(quán)產(chǎn)品的市場功能，保障期權(quán)市場平穩(wěn)運行，根據(jù)《上海證券交易所股票期權(quán)試點交易規(guī)則》、《上海證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股票期權(quán)試點風(fēng)險控制管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，上海證券交易所（以下簡稱本所）決定自2016年8月8日起，進一步調(diào)整上證50ETF期權(quán)持倉限額管理?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、將單日開倉限額調(diào)整為單日買入開倉限額。單日買入開倉限額為總持倉限額的2倍，最大不超過1萬張。

二、期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)將投資者權(quán)利倉持倉限額提高到2000張以上（不含2000張）的，應(yīng)當在調(diào)整的前一交易日填報《股票期權(quán)持倉限額報備表》（附件），向本所進行備案。備案材料應(yīng)由期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)期權(quán)業(yè)務(wù)部門負責(zé)人簽字，并加蓋部門公章。本通知發(fā)布前，期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)已將投資者權(quán)利倉持倉限額提高到2000張以上（不含2000張）的，應(yīng)當在2016年8月13日前向本所提交《股票期權(quán)持倉限額報備表》。

三、期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)應(yīng)當根據(jù)本通知的規(guī)定，盡快將持倉限額的管理要求通知客戶，及時調(diào)整客戶的持倉限額標準，并做好相應(yīng)的前端控制和管理工作。

四、本通知自2016年8月8日起實施。除本通知規(guī)定事項外，上證50ETF期權(quán)持倉限額管理具體事宜按照本所《關(guān)于上證50ETF持倉限額調(diào)整有關(guān)事項的通知》（上證發(fā)〔2015〕44號）的規(guī)定執(zhí)行。

本所于2015年9月7日發(fā)布的《關(guān)于加強上證50ETF持倉限額管理有關(guān)事項的通知》（上證發(fā)〔2015〕74號）同時廢止。
 

附件：股票期權(quán)持倉限額調(diào)整報備表

上海證券交易所

二○一六年八月五日