(2017)2 號

鄭州商品交易所（以下簡稱鄭商所）定于2017 年4 月19 日掛牌交易白糖期權(quán)合約?，F(xiàn)將有關(guān)事項通告如下：

一、掛牌合約月份首日掛牌的白糖期權(quán)標的期貨合約為：SR707、SR709、SR711、SR801、SR803、SR805、SR807、SR809。

二、掛牌基準價鄭商所根據(jù)期權(quán)定價模型計算各期權(quán)合約基準價。其中，波動率參數(shù)根據(jù)白糖期貨歷史波動率等因素確定，利率參數(shù)為4.35%。掛牌基準價于4 月18 日結(jié)算后在鄭商所網(wǎng)站“交易數(shù)據(jù)”欄目公布。

三、夜盤交易時間

4 月19 日當晚起，白糖期權(quán)開展夜盤交易。夜盤交易時間為21:00-23:30。

四、最大下單數(shù)量

限價指令的每次最大下單數(shù)量為20 手，市價指令的每次最大下單數(shù)量為2 手。

五、持倉限額

非期貨公司會員和客戶所持有的按單邊計算的某月份期權(quán)合約投機持倉限額為200 手，投機、套利與套期保值持倉之和，不得超過期權(quán)合約投機持倉限額的3 倍。做市商持倉限額為10000 手。

六、詢價限制

對同一期權(quán)合約的詢價時間間隔不得小于60 秒。期權(quán)合約最優(yōu)買賣報價差小于等于下表價差時，不得詢價。

特此通告。

鄭州商品交易所

2017 年4 月6 日