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策略周報(bào)20150915
發(fā)布日期：2015-09-16|
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推薦星級(jí)策略建議操作建議
★★★買PE1601拋PP16011.買PE1601拋PP1601,860-880入場(chǎng)20%；每100點(diǎn)加倉(cāng)25%，止損540，第一目標(biāo)1000，第二目標(biāo)1100.
2.最低盈虧比1.35:1，最高盈虧比2.98:1
3.實(shí)際操作中根據(jù)PE和PP自身的1-5價(jià)差來(lái)決策，當(dāng)二者價(jià)差接近時(shí)入場(chǎng)更佳，當(dāng)前是375/279，對(duì)本頭寸略有傷害。
★★★橡膠11-1反套1.考慮到流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和倉(cāng)位，只計(jì)劃建3對(duì)，1000開始建倉(cāng)，每50-100點(diǎn)增倉(cāng)一次，止損750，目標(biāo)1200。
2.盈虧比2:1。
★★★買健康B1.折價(jià)12%，0.83-0.84建倉(cāng)，根據(jù)建倉(cāng)情況加倉(cāng)
2.折價(jià)5%以內(nèi)平倉(cāng)
3.周期：9月30日前
4.盈虧：0.8止損，目標(biāo)0.95，盈虧比3:1
★★★買入恒生ETF（159920）1.采取正金字塔（2-3-5）分批建倉(cāng)或者定投方式建倉(cāng)，總體倉(cāng)位控制在30%以下。
2.20000-22000區(qū)間建倉(cāng)20%，對(duì)應(yīng)恒生ETF1.0-1.1；18000-20000區(qū)間建倉(cāng)30%；16000-18000區(qū)間建倉(cāng)50%。預(yù)期最低目標(biāo)24000.
★★★空J(rèn)D16013950入場(chǎng)30%，3800點(diǎn)之上每50點(diǎn)逐步加10%，止損位4050。3800開始逐步減倉(cāng)，目標(biāo)位3700.盈虧比2.5/1
★★★買JM空J(rèn)初始策略：比價(jià)J/JM1.4-1.41進(jìn)場(chǎng)，1.30以下止盈，1.43止損
當(dāng)前操作：撤掉JM1601多頭，短線持有空頭J1601，787止損，770止盈。
★★買MA1605拋MA1601MA1605- MA1601價(jià)差在0-10附近可以介入反套,第一目標(biāo)30，第二目標(biāo)50。
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：原油大幅度反彈，現(xiàn)貨需求啟動(dòng)。
★★繼續(xù)做多IF1.3100附近繼續(xù)建倉(cāng)
2.3000暫時(shí)止損，目標(biāo)3500
★★豆粕做多M1601在2600開多單5%，2550繼續(xù)開多單10%，2510止損。第一目標(biāo)位2700，第二目標(biāo)位2800
★★做空豆棕價(jià)差策略：空Y1601多P1601
入場(chǎng)：1060-1150，下破1060加倉(cāng)
止損：1200,或者本金虧損上限為止損
目標(biāo)位：1000，800，600
備注：FOB豆棕價(jià)差開始回落之前，可輔以短線操作，F(xiàn)OB豆棕價(jià)差開始回落，則堅(jiān)定持有。由于今年基本面的特殊性，考慮到豆棕價(jià)差回落拐點(diǎn)有延后可能，1605合約或更適合中長(zhǎng)期持有，或者及時(shí)換月。
★★賣出跨市期權(quán)組合入場(chǎng)：
賣出平價(jià)看跌期權(quán)和平價(jià)看漲期權(quán)，行權(quán)價(jià)為2.15，目前的市場(chǎng)價(jià)格分別為0.1640和0.0761.
止損：
（1）當(dāng)50ETF價(jià)格高于2.46或者低于1.84時(shí)出場(chǎng)。盈虧比是3：1.
（2）如果看漲期權(quán)和看跌期權(quán)波動(dòng)率繼續(xù)上漲，分別上漲至50%和100%，則止損。盈虧比是2.5:1
★買MA1601拋PP1601產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)周期波動(dòng)，聚丙烯高利潤(rùn)難維持。買MA1601拋PP1601，推薦比價(jià)3.83，4以上關(guān)注，考慮逐步建倉(cāng)，目前3.94?，F(xiàn)貨等甲醇新增需求啟動(dòng)。
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：原油持續(xù)低迷，打壓甲醇傳統(tǒng)需求，烯烴裝置意外停車。
★空I1601395-400進(jìn)場(chǎng)，360-370以下止盈，410止損
★TA601觀望整體判斷，PTA產(chǎn)業(yè)鏈上多空矛盾交織，當(dāng)下主導(dǎo)行情的三種因素是宏觀、原油和PTA自身基本面，前兩者一直壓抑后者的發(fā)揮。所以才會(huì)有我們看到的“原油巨幅反彈，PTA漲不動(dòng)”的現(xiàn)象。對(duì)于PTA，目前向上的驅(qū)動(dòng)力不足，參與交易風(fēng)險(xiǎn)仍然很大。
★做多國(guó)債5年期國(guó)債98.65進(jìn)場(chǎng)20%，98.55繼續(xù)進(jìn)場(chǎng)50%，98.45進(jìn)場(chǎng)30%。99.35止盈，98.10止損，最大盈虧比2.57:1，最小盈虧比1.27：1。
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