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場(chǎng)外期權(quán)模擬周報(bào)160222
發(fā)布日期：2016-02-22|
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場(chǎng)外期權(quán)周報(bào)

 

 

聯(lián)系人：王翔

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國(guó)海良時(shí)期貨有限公司

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凈資產(chǎn)值

客戶風(fēng)險(xiǎn)率

00.00

當(dāng)前權(quán)益

96,682,281.18

可用資金

96,682,281.18

可取資金

96,682,281.18

交易所風(fēng)險(xiǎn)率

00.00

交易手續(xù)費(fèi)

-84,992.30

持倉(cāng)盈虧

00.00

持倉(cāng)保證金

00.00

 

合約信息

合約

凈持倉(cāng)

凈盈虧

IF1602

0

-736,945.77

IH1602

0

-790,287.36

IC1602

0

-2,168,749.17


場(chǎng)外期權(quán)合約參數(shù)

期權(quán)模擬類型

歐式看跌期權(quán)

標(biāo)的物

滬深300指數(shù)（000300）

復(fù)制合約

IF1602

期權(quán)到期日

2016年2月19日

無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率（年化）

1.50%

復(fù)制波動(dòng)率

10.00%

初始標(biāo)的價(jià)格

3174.38

行權(quán)價(jià)

3170.0點(diǎn)

套保資產(chǎn)總值

47,615,700.00元

套保起始日期

2016年1月20日

合約權(quán)利金（參考）

3,957,672.00元

標(biāo)的收盤價(jià)

3051.58

期權(quán)狀態(tài)

價(jià)內(nèi)

內(nèi)在價(jià)值

1,776,300.00元

模擬說(shuō)明：以滬深300指數(shù)期貨復(fù)制滬深300指數(shù)為標(biāo)的的看跌期權(quán)，看跌期權(quán)初始為虛值期權(quán)，行權(quán)價(jià)選取距離標(biāo)的現(xiàn)價(jià)最近的10個(gè)點(diǎn)數(shù)位，以2016年1月20日滬深300指數(shù)的收盤價(jià)為基準(zhǔn)計(jì)算期權(quán)權(quán)利金。權(quán)利金計(jì)算的波動(dòng)率參數(shù)選擇對(duì)應(yīng)期限的歷史波動(dòng)率（0.4625），權(quán)利金考慮基差，若基差不利，則基差費(fèi)用直接附加在權(quán)利金上（該合約權(quán)利金附加名義價(jià)值的3.16%作為對(duì)基差成本修正）。

 

期權(quán)模擬類型

歐式看漲期權(quán)

標(biāo)的物

上證50指數(shù)（000016）

復(fù)制合約

IH1602

期權(quán)到期日

2016年2月19日

無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率（年化）

1.50%

復(fù)制波動(dòng)率

10.00%

初始標(biāo)的價(jià)格

2088.72

行權(quán)價(jià)

2090.0點(diǎn)

套保資產(chǎn)總值

34,764,750.00元

套保起始日期

2016年1月20日

合約權(quán)利金（參考）

1,430,665.00元

標(biāo)的收盤價(jià)

2004.11

期權(quán)狀態(tài)

價(jià)外

內(nèi)在價(jià)值

0.00元

模擬說(shuō)明：以上證50指數(shù)期貨復(fù)制上證50指數(shù)為標(biāo)的的看漲期權(quán)，看漲期權(quán)初始為虛值期權(quán)，行權(quán)價(jià)選取距離標(biāo)的現(xiàn)價(jià)最近的10個(gè)點(diǎn)數(shù)位，以2016年1月20日上證50指數(shù)的收盤價(jià)為基準(zhǔn)計(jì)算期權(quán)權(quán)利金。權(quán)利金計(jì)算的波動(dòng)率參數(shù)選擇對(duì)應(yīng)期限的歷史波動(dòng)率（0.4023），權(quán)利金考慮基差，若基差不利，則基差費(fèi)用直接附加在權(quán)利金上。

 

期權(quán)模擬類型

亞式算術(shù)平均固定行權(quán)價(jià)看漲期權(quán)

標(biāo)的物

中證500指數(shù)（399905）

復(fù)制合約

IC1602

期權(quán)到期日

2016年2月19日

無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率（年化）

1.50%

復(fù)制波動(dòng)率

10.00%

初始標(biāo)的價(jià)格

5886.87

行權(quán)價(jià)

5800.0點(diǎn)

套保資產(chǎn)總值

58,868,700.00元

套保起始日期

2016年1月21日

合約權(quán)利金（參考）

2,386,489.00元

標(biāo)的收盤價(jià)

5979.52

結(jié)算方式

期限內(nèi)標(biāo)的每日收盤價(jià)格的算術(shù)平均

最終結(jié)算價(jià)格

5718.4176(價(jià)外-應(yīng)付：0元)

模擬說(shuō)明：以中證500指數(shù)期貨復(fù)制中證500指數(shù)為標(biāo)的的亞式算術(shù)平均固定行權(quán)價(jià)看漲期權(quán)，該期權(quán)初始為實(shí)值期權(quán)，期權(quán)到期結(jié)算價(jià)格為2016年1月21日至2016年2月19日每個(gè)交易日中證500指數(shù)收盤價(jià)格的算術(shù)平均價(jià)。以2016年1月21日中證500指數(shù)的收盤價(jià)為基準(zhǔn)計(jì)算期權(quán)權(quán)利金。權(quán)利金計(jì)算的波動(dòng)率參數(shù)選擇對(duì)應(yīng)期限的歷史波動(dòng)率（0.5708），權(quán)利金考慮基差，若基差不利，則基差費(fèi)用直接附加在權(quán)利金上。

 

當(dāng)前合約權(quán)益圖

A．滬深300指數(shù)歐式看跌期權(quán)

B．上證50指數(shù)歐式看漲期權(quán)

 
 
http://pronuben.cn/f/3400/160222.pdf

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