證監(jiān)期貨字【2004】45號(hào)　二OO四年七月二十日實(shí)施

第一章 總 則

第一條 為保護(hù)期貨投資者的合法權(quán)益，防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《期貨交易管理暫行條例》、《期貨經(jīng)紀(jì)公司管理辦法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)，制定本辦法。

第二條 期貨經(jīng)紀(jì)公司（以下簡(jiǎn)稱期貨公司）客戶保證金（以下簡(jiǎn)稱保證金）必須全額存入從事期貨交易結(jié)算業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行（以下簡(jiǎn)稱結(jié)算銀行），與期貨公司自有資金分戶存放，封閉管理。

嚴(yán)禁期貨公司挪用保證金。

第三條 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下稱中國(guó)證監(jiān)會(huì)）及其派出機(jī)構(gòu)依照本辦法對(duì)期貨公司保證金封閉管理進(jìn)行監(jiān)管。

第四條 結(jié)算銀行依照本辦法對(duì)期貨公司保證金封閉管理履行監(jiān)督義務(wù)。

第五條 期貨交易所依照本辦法配合中國(guó)證監(jiān)會(huì)進(jìn)行期貨公司保證金封閉管理履行協(xié)助監(jiān)管義務(wù)。

第六條 期貨公司保證金封閉管理實(shí)行責(zé)任追究制度。

第二章 賬戶管理

第七條 期貨公司及其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)在結(jié)算銀行開(kāi)設(shè)保證金專用賬戶，專用于保證金的存放。

第八條 期貨公司及其分支機(jī)構(gòu)在同一家結(jié)算銀行，只能各自開(kāi)設(shè)一個(gè)保證金專用賬戶。

第九條 期貨公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要可以在多家結(jié)算銀行開(kāi)設(shè)保證金專用賬戶，但必須指定一家結(jié)算銀行為主辦結(jié)算銀行。

期貨公司應(yīng)在主辦結(jié)算銀行開(kāi)設(shè)一個(gè)用于保證金封閉圈與自有資金間相互劃轉(zhuǎn)的專用自有資金賬戶。

第三章 封閉運(yùn)行

第十條 期貨公司必須將保證金存放于保證金專用賬戶。根據(jù)需要，保證金可以在期貨公司保證金專用賬戶、期貨公司在期貨交易所所在地開(kāi)設(shè)的專用資金賬戶、期貨公司在交易所的資金賬戶之間劃轉(zhuǎn)。上述賬戶共同構(gòu)成保證金封閉圈。保證金只能在封閉圈內(nèi)劃轉(zhuǎn)，封閉運(yùn)行。

第十一條 除客戶出金及本辦法第十三、十四條所述情況外，期貨公司不得將資金劃出封閉圈。

嚴(yán)禁以質(zhì)押等方式變相挪用占用保證金。

第十二條 期貨公司自有資金賬戶與保證金封閉圈相互隔離。期貨公司根據(jù)需要，在保證金封閉圈和自有資金之間劃轉(zhuǎn)資金，只能通過(guò)主辦結(jié)算銀行的保證金專用賬戶和專用自有資金賬戶之間進(jìn)行。

第十三條 期貨公司為收取手續(xù)費(fèi)、利息，支付席位費(fèi)、電話費(fèi)等，應(yīng)在保證金封閉圈與專用自有資金賬戶間相互劃款，同時(shí)必須向主辦結(jié)算銀行出具劃撥資金專項(xiàng)說(shuō)明及有關(guān)憑證。

第十四條 期貨公司為滿足客戶在不同期貨交易所之間的交易需求，保證客戶的交易結(jié)算，以自有資金臨時(shí)補(bǔ)充結(jié)算準(zhǔn)備金的，只能從專用自有資金賬戶調(diào)入主辦結(jié)算銀行的保證金專用賬戶，同時(shí)必須向主辦結(jié)算銀行說(shuō)明該筆資金的用途。

期貨公司完成臨時(shí)周轉(zhuǎn)后需要將調(diào)入的資金劃回自有資金賬戶的，只能從主辦結(jié)算銀行的保證金專用賬戶劃入專用自有資金賬戶，并向主辦結(jié)算銀行出具有關(guān)憑證及相關(guān)說(shuō)明，且累計(jì)劃出金額不得大于前期累計(jì)劃入金額。

第十五條 期貨公司分支機(jī)構(gòu)開(kāi)設(shè)的保證金專用賬戶與其自有資金賬戶之間，應(yīng)當(dāng)完全隔離，不得相互劃轉(zhuǎn)資金。

第十六條 期貨公司發(fā)生客戶穿倉(cāng)時(shí)應(yīng)當(dāng)及時(shí)以自有資金補(bǔ)足保證金，不得占用其他客戶的保證金。以自有資金補(bǔ)足保證金時(shí)，應(yīng)通過(guò)專用自有資金賬戶調(diào)入主辦結(jié)算銀行保證金專用賬戶，同時(shí)，必須向主辦結(jié)算銀行說(shuō)明該筆資金的用途。

第十七條 期貨公司應(yīng)當(dāng)依據(jù)相關(guān)法規(guī)允許的結(jié)算方式從保證金專用賬戶為客戶出金，不得將保證金劃至自有資金賬戶后再?gòu)淖杂匈Y金賬戶向客戶出金。

第十八條 期貨公司為客戶辦理出金時(shí)，收款人賬戶名稱應(yīng)與出金客戶名稱一致。

期貨公司客戶急需調(diào)撥資金，要求期貨公司將其資金從保證金封閉圈調(diào)撥至與客戶名稱不一致的賬戶時(shí)，期貨公司應(yīng)向結(jié)算銀行出具說(shuō)明，同時(shí)出具客戶的資金權(quán)益憑證和書(shū)面申請(qǐng)或授權(quán)。

第四章 監(jiān)督管理

第十九條 期貨公司指定或變更主辦、協(xié)辦結(jié)算銀行，應(yīng)在三個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告。

第二十條 期貨公司開(kāi)設(shè)或變更保證金專用賬戶、專用自有資金賬戶，應(yīng)在三個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告。中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)在收到期貨公司的報(bào)告后對(duì)報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行登記，并向期貨公司出具回執(zhí)。在獲得回執(zhí)之前，期貨公司不得使用此賬戶。期貨公司獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)的回執(zhí)后，應(yīng)當(dāng)通知所有主辦、協(xié)辦結(jié)算銀行。

第二十一條 期貨公司應(yīng)及時(shí)注銷(xiāo)不再使用的保證金專用賬戶和專用自有資金賬戶，并在三個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告。

第二十二條 期貨公司應(yīng)按統(tǒng)一格式，定期向中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)報(bào)送客戶權(quán)益總額。

結(jié)算銀行應(yīng)定期向中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)提供期貨公司在該結(jié)算銀行開(kāi)設(shè)的保證金專用賬戶及在交易所所在地該結(jié)算銀行分支機(jī)構(gòu)開(kāi)設(shè)的專用資金賬戶余額。

期貨交易所按統(tǒng)一格式，定期向中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)提供期貨公司在交易所的資金賬戶余額。

第二十三條 中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)根據(jù)期貨公司、結(jié)算銀行、期貨交易所提供的有關(guān)保證金封閉圈內(nèi)的資金總額，對(duì)比公司客戶權(quán)益，進(jìn)行測(cè)算。

期貨公司保證金封閉圈內(nèi)資金余額應(yīng)大于或等于當(dāng)期所有客戶權(quán)益。

第二十四條 中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)根據(jù)監(jiān)管需要，可對(duì)期貨公司保證金封閉情況進(jìn)行抽查，結(jié)算銀行、交易所應(yīng)予以配合。

第二十五條 期貨公司應(yīng)對(duì)保證金和客戶權(quán)益進(jìn)行每日測(cè)算，并書(shū)面保留測(cè)算結(jié)果備查。

第二十六條 結(jié)算銀行對(duì)期貨公司自有資金進(jìn)出保證金封閉圈進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)期貨公司將資金劃出保證金封閉圈進(jìn)行監(jiān)督。發(fā)現(xiàn)期貨公司有挪用保證金嫌疑，應(yīng)及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告。

第二十七條 結(jié)算銀行、期貨交易所發(fā)現(xiàn)期貨公司保證金封閉圈內(nèi)資金出現(xiàn)重大異常情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)。

第二十八條 中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、結(jié)算銀行、期貨交易所及其工作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)期貨公司保證金的情況保密。

第五章 監(jiān)管措施

第二十九條 期貨公司有下列行為之一的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)應(yīng)責(zé)令其限期改正，情節(jié)嚴(yán)重的，向期貨公司下發(fā)《監(jiān)管建議函》、暫緩受理其其他業(yè)務(wù)申請(qǐng)：

（一）在保證金專用賬戶之外存放保證金；

（二）擅自將資金劃出保證金封閉圈；

（三）通過(guò)主辦結(jié)算銀行專用自有資金賬戶以外的賬戶劃撥自有資金進(jìn)出保證金封閉圈；

（四）擅自為客戶出金到指定賬戶以外的賬戶而沒(méi)有專項(xiàng)說(shuō)明；

（五）提供虛假客戶權(quán)益；

（六）以質(zhì)押等方式，變相挪用占用保證金；

（七）其他違反本辦法的行為。

對(duì)前款行為的直接責(zé)任人員、負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的期貨公司高級(jí)管理人員進(jìn)行監(jiān)管談話，情節(jié)嚴(yán)重的，可建議期貨公司撤銷(xiāo)相關(guān)責(zé)任人員的職務(wù)或暫停履行職責(zé)。

期貨公司有前款所列行為，構(gòu)成挪用保證金的，按照《期貨交易管理暫行條例》第六十條進(jìn)行處罰。

第三十條 期貨公司有下列行為之一的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)應(yīng)責(zé)令其自查并限期改正：

（一）違規(guī)開(kāi)設(shè)保證金專用賬戶、專用自有資金賬戶；

（二）未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告主辦、協(xié)辦結(jié)算銀行的指定和變更，保證金專用賬戶、專用自有資金賬戶的開(kāi)設(shè)和變更；

（三）未及時(shí)注銷(xiāo)不再使用的保證金專用賬戶和專用自有資金賬戶；

（四）未按照本辦法第十三、十四、十六、十八條的規(guī)定，向結(jié)算銀行提供說(shuō)明及有關(guān)憑證；

（五）未按期向中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告客戶權(quán)益等有關(guān)數(shù)據(jù)。

對(duì)前款行為的直接責(zé)任人員、負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的期貨公司高級(jí)管理人員進(jìn)行監(jiān)管談話。

第三十一條 結(jié)算銀行有下列行為之一的，責(zé)令限期改正，情節(jié)嚴(yán)重的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可以要求期貨公司更換結(jié)算銀行，情節(jié)特別嚴(yán)重的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)可建議期貨交易所解除與其簽訂的《期貨結(jié)算協(xié)議書(shū)》:

（一）未能?chē)?yán)格履行本辦法所規(guī)定義務(wù)對(duì)保證金劃撥進(jìn)行有效監(jiān)督；

（二）對(duì)已發(fā)現(xiàn)的期貨公司挪用保證金行為未及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)；

（三）未及時(shí)完整的向中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)報(bào)送期貨公司保證金專用賬戶或公司在期貨交易所所在地開(kāi)設(shè)的專用資金賬戶有關(guān)資料；

（四）向中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)提供虛假的保證金專用賬戶或期貨公司專用自有資金賬戶資料；

（五）參與以質(zhì)押等方式變相挪用占用客戶保證金。

第三十二條 期貨交易所未能?chē)?yán)格履行本辦法規(guī)定的義務(wù)，影響中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)對(duì)期貨公司保證金封閉圈的監(jiān)管，責(zé)令其限期整改。

第六章 附 則

第三十三條 釋義：

（一）“期貨經(jīng)紀(jì)公司客戶保證金”，指期貨公司客戶為了進(jìn)行期貨交易、交割、結(jié)算而存放于期貨公司的資金。

（二）“結(jié)算銀行”，指從事期貨公司保證金存放、劃撥和結(jié)算業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行。

（三）“主辦結(jié)算銀行”，指期貨公司確定開(kāi)設(shè)保證金專用賬戶和專用自有資金賬戶的結(jié)算銀行。

（四）“協(xié)辦結(jié)算銀行”，指期貨公司確定開(kāi)設(shè)保證金專用賬戶而不開(kāi)設(shè)專用自有資金賬戶的結(jié)算銀行。

（五）“保證金專用賬戶”，指期貨公司及其分支機(jī)構(gòu)在結(jié)算銀行開(kāi)設(shè)的、專用于保證金存放的賬戶。

（六）“期貨公司在期貨交易所所在地開(kāi)設(shè)的專用資金賬戶”，指期貨公司在期貨交易所當(dāng)?shù)亟Y(jié)算銀行開(kāi)設(shè)的、用于向期貨交易所賬戶劃入交易保證金或結(jié)算準(zhǔn)備金的過(guò)渡賬戶。

（七）“期貨公司在交易所的資金賬戶”，指期貨公司在期貨交易所內(nèi)存放結(jié)算準(zhǔn)備金和交易保證金、由期貨交易所指定的結(jié)算賬戶，分為結(jié)算準(zhǔn)備金賬戶和交易保證金賬戶。

第三十四條 本辦法由中國(guó)證監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

第三十五條 本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。