中國期貨業(yè)協(xié)會2002年12月31日發(fā)布

第一章 總 則

第一條 為加強對期貨經紀公司電子化交易的管理，防范風險，保護投資者合法權益，保障期貨經紀公司電子化交易的健康發(fā)展，根據《期貨交易管理暫行條例》、《期貨經紀公司管理辦法》和《期貨交易所、期貨經營機構信息技術管理規(guī)范（試行）》，結合中國期貨經紀公司電子化交易的實際情況，制定本指引。

第二條 本指引所指期貨經紀公司電子化交易是指期貨經紀公司及其營業(yè)部利用現代通訊和計算機網絡技術開展的期貨經紀業(yè)務及其相關服務，包括期貨經紀公司提供的計算機自助委托交易、網上自助委托交易和語音電話自助委托交易。

第三條 本指引所指計算機自助委托交易是指投資者使用期貨經紀公司計算機自助交易終端進行的期貨交易；網上自助委托交易是指投資者通過互聯網與期貨經紀公司計算機交易系統(tǒng)聯接進行的期貨交易；語音電話自助委托交易是指投資者通過撥打語音電話密碼信箱系統(tǒng)進行的期貨交易。

第四條 期貨經紀公司在開展期貨電子化交易時，應遵循以下原則：

（一）安全性原則。期貨經紀公司在電子化交易運行和維護的各個環(huán)節(jié)、在硬件、軟件、網絡通訊、數據、管理制度等各方面，都必須貫徹安全性原則。應當把安全措施落實到電子化交易技術管理的每個環(huán)節(jié)、每個方面，應當使從業(yè)人員牢固樹立技術風險的防范意識。

（二）實用性原則。期貨經紀公司應當加強電子化交易技術管理，注重采用先進成熟技術。但在保障系統(tǒng)安全的前提下，應避免不切實際地提高系統(tǒng)安全級別而造成投資浪費；應避免因引用任何未經消化吸收的境外安全保密技術和設備而對電子化交易技術管理造成消極影響。

（三）可操作性原則。期貨經紀公司應根據本指引細化與完善其電子化交易管理制度，力求簡單明確，便于操作和對照檢查。

第二章　基本業(yè)務管理規(guī)范

第五條 期貨經紀公司應在開展期貨電子化交易前，為采用電子化交易方式的投資者制作專門的期貨電子化交易協(xié)議，或在原《期貨經紀合同》中增加針對期貨電子化交易的專門的條款。期貨經紀公司與投資者簽署期貨電子化交易協(xié)議或經修改的合同后，才能為投資者提供電子化交易服務。

第六條 期貨電子化交易協(xié)議或與采用電子化交易的投資者簽訂的經紀合同中應至少包括但不限于以下內容：

（一）雙方的權力、義務；

（二）雙方約定的電子化交易的具體方式和備份交易方式；

（三）交易結算報告、追加保證金通知和強行平倉通知的準備、查詢和確認方式；

（四）期貨經紀公司的免責條款。

第七條 期貨經紀公司應制定并在開戶時向投資者提供《期貨電子化交易風險說明書》?！镀谪涬娮踊灰罪L險說明書》作為《期貨交易風險說明書》的補充說明，應進一步詳細揭示電子化交易的風險。

第八條 《期貨電子化交易風險說明書》中應該至少包括但不僅限于以下的風險揭示內容：

（一）投資者密碼泄露或投資者的身份被仿冒的可能性；

（二）行情及交易指令出現中斷、停頓、延遲和錯誤的可能性；

（三）行情信息及其相關期貨信息出現錯誤或誤導的可能性；

（四）遭遇第三方惡意攻擊的可能性。

第九條 期貨經紀公司應向從事電子化交易的投資者提供交易行情和電子信息服務。信息提供系統(tǒng)應保證信息披露的合法、完整、準確。應標明行情的發(fā)布時間，并向投資者說明信息來源，應提示投資者對行情信息及期貨信息進行核實。

第十條 期貨經紀公司利用國際互聯網發(fā)布及轉發(fā)信息時，要遵守相關行業(yè)的轉發(fā)規(guī)定。

第十一條 期貨經紀公司除了應與采用電子化交易的投資者約定電子化交易結算報告的提供和確認方式以外，還應該根據合同約定的時間和方式定期提供紙質交易結算報告，以備投資者查詢。投資者不得以不簽署紙質交易結算報告為理由，拒絕承認和接受以約定方式提供的電子化交易結算報告。

第十二條 開展期貨電子化交易的期貨經紀公司，其機構設置、人員管理、技術資料管理、安全管理、事故防范和處理應符合《期貨交易所、期貨經紀機構信息技術管理規(guī)范（試行）》（證監(jiān)期貨字[2000]38號）的規(guī)定。

第三章基本技術管理規(guī)范

第十三條 期貨經紀公司應自主決策建設電子化交易系統(tǒng)，應有健全的制度和專門的人員負責監(jiān)督電子化交易系統(tǒng)的管理、維護和風險監(jiān)控工作。

第十四條 期貨經紀公司應根據投資者編碼和投資者密碼分屬管理的原則設計電子化交易系統(tǒng)。

第十五條 使用網上自助委托交易的投資者，其開設的投資者編碼和交易密碼必須是投資者親自辦理的有效授權委托，與書面委托具有同等的法律效力。

第十六條 電子化交易系統(tǒng)應當有完整的交易日志，交易系統(tǒng)應該能自動生成使用系統(tǒng)的任何活動的記錄。

第十七條 期貨經紀公司應根據本公司具體情況，設置電子化交易系統(tǒng)控制參數。系統(tǒng)控制參數應能對投資者的保證金比例、最大持倉數和單筆最大單量進行限制，并可以在交易過程中進行實時調整。

第十八條 電子化交易系統(tǒng)應能夠實時顯示投資者的風險狀況，有完善的投資者風險即時監(jiān)控和報警體系，并自動禁止保證金不足的投資者進行新開倉交易。

第十九條 期貨經紀公司的電子化交易系統(tǒng)應包含實時監(jiān)督和防范非法訪問的功能和設施，對互聯網上傳輸的投資者交易信息、交易指令以及其他信息進行可靠的加密。

第二十條 網上交易系統(tǒng)中有關數據傳輸安全、身份識別等關鍵部件應盡可能使用通過國家質量監(jiān)督總局認可的信息安全測評認證機構安全性測評的技術產品。

第二十一條 期貨電子化交易系統(tǒng)應妥善存儲電子化交易系統(tǒng)的關鍵軟件（如網絡交易操作系統(tǒng)、數據管理系統(tǒng)、網絡監(jiān)督系統(tǒng)）、日志文件、審計記錄。交易數據和結算資料應定期、真實、準確地轉移到不可更改的介質上，保存五年以上；但對有爭議且爭議期間超過五年的，應保持到爭議消除為止。

第二十二條 期貨經紀公司應確保電子化交易系統(tǒng)和其他業(yè)務系統(tǒng)在技術上的隔離性。禁止通過網上自助交易系統(tǒng)直接訪問期貨經紀公司的內部業(yè)務系統(tǒng)。

第二十三條 期貨經紀公司應堅持電子交易系統(tǒng)開發(fā)、維護與使用分離的安全操作原則。計算機、通訊技術人員不得擔任結算員或從事結算工作。

第二十四條 期貨經紀公司的電子化交易系統(tǒng)軟件必應具備安全性、可靠性、穩(wěn)定性和健壯性，應該具備對數據的交換、傳輸、存儲的安全保護功能，便于應用系統(tǒng)建立訪問用戶系統(tǒng)的審計記錄的安全審計功能以及支持對操作員和管理員權限分離與相互制約的分權制約功能。

第二十五條 期貨經紀公司應建立和完善電子化交易系統(tǒng)的技術監(jiān)測系統(tǒng)，定期進行系統(tǒng)的安全性、穩(wěn)定性、可靠性和異常操作等方面的監(jiān)測；定期進行獨立的對帳，核對交易、結算數據，保證這些數據與會計數據的一致性和連續(xù)性。

第二十六條 期貨經紀公司用于電子化交易的服務器一般不使用托管方式，并應具有一定的容錯特性，在數據保存上盡可能使用先進的容錯技術。

第二十七條 期貨經紀公司應建立完善的服務器安全保護機制。不同重要程度的應用應在不同的服務器上實現。應設置相應的控制訪問和身份驗證等安全措施。為了升級和便于維護，服務器的安全措施盡量和應用無關。

第二十八條 開展電子化交易的期貨經紀公司必須建立兩種以上互為替代的通信鏈路以保證電子化交易系統(tǒng)的穩(wěn)定可靠。

第二十九條 系統(tǒng)數據（包括數據文件、權限設置、存貯分配、網絡地址、硬件配置及其它系統(tǒng)配置參數）應有安全保密和驗證措施，防止系統(tǒng)數據的非法生成、變更、泄漏、丟失與破壞。

第三十條 期貨經紀公司應加強與電子交易系統(tǒng)有關的技術文件、圖表、程序和數據、網絡軟件、安全技術方案、源代碼、源配置參數、技術數據及相關技術資料的管理與保存。重要技術變量應有副本復制并異地有效。

第三十一條 期貨經紀公司應制定詳細的應急計劃，從制度和技術上保證電子化交易系統(tǒng)在發(fā)生不可預見的故障時具備一定的恢復能力和手段。