各相關(guān)單位：

　　為進(jìn)一步推動(dòng)期貨市場(chǎng)創(chuàng)新服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，大連商品交易所（以下簡(jiǎn)稱“大商所”）2021年繼續(xù)支持開(kāi)展“大商所企風(fēng)計(jì)劃”。現(xiàn)就項(xiàng)目申報(bào)相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、支持重點(diǎn)

　　1. 重點(diǎn)支持通過(guò)參與“大商所企風(fēng)計(jì)劃”產(chǎn)業(yè)企業(yè)首次開(kāi)立期貨賬戶或首次開(kāi)展項(xiàng)目品種期貨交易的項(xiàng)目；

　　2. 重點(diǎn)支持湖北或新疆域內(nèi)金融機(jī)構(gòu)或產(chǎn)業(yè)企業(yè)參與的項(xiàng)目；

　　3. 重點(diǎn)支持獲得銀行信貸等方面支持的項(xiàng)目。

　　二、申報(bào)條件

　?。ㄒ唬﹫?chǎng)內(nèi)期權(quán)項(xiàng)目

　　1. 申請(qǐng)主體

　　期貨公司，須以總部名義申請(qǐng)項(xiàng)目。

　　2. 項(xiàng)目模式

　　期貨公司引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)企業(yè)直接利用大商所場(chǎng)內(nèi)期權(quán)產(chǎn)品管理生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中面臨的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。

　　3. 服務(wù)對(duì)象

　　大商所相關(guān)品種對(duì)應(yīng)的產(chǎn)業(yè)企業(yè)，且該企業(yè)2021年首次參與“大商所企風(fēng)計(jì)劃”相關(guān)品種場(chǎng)內(nèi)期權(quán)交易（以企業(yè)開(kāi)戶名稱為準(zhǔn)，礦山、國(guó)內(nèi)鋼廠參與鐵礦石項(xiàng)目除外）。

　　同一家產(chǎn)業(yè)企業(yè)每個(gè)品種只能參與1個(gè)場(chǎng)內(nèi)期權(quán)項(xiàng)目。

　　4. 項(xiàng)目品種

　　豆粕、玉米、鐵礦石、LLDPE、PP、PVC、LPG及適合的新上市期權(quán)品種。

　　5. 運(yùn)行要求

　　單個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)企業(yè)在項(xiàng)目運(yùn)行期間的期權(quán)持倉(cāng)量超過(guò)200手（豆粕、玉米）或100手（鐵礦石、LLDPE、PP、PVC、LPG）的天數(shù)累計(jì)達(dá)到20個(gè)（含）交易日以上。

　?。ǘ﹫?chǎng)外期權(quán)項(xiàng)目

　　1. 申請(qǐng)主體

　　期貨公司，須以總部名義申請(qǐng)項(xiàng)目。

　　2. 項(xiàng)目模式

　　期貨公司以大商所已上市期貨品種或已發(fā)布的期現(xiàn)貨指數(shù)為標(biāo)的，利用場(chǎng)外期權(quán)為服務(wù)對(duì)象提供風(fēng)險(xiǎn)管理方案。

　　3. 服務(wù)對(duì)象

　　非貿(mào)易類產(chǎn)業(yè)企業(yè)作為服務(wù)對(duì)象可直接參與項(xiàng)目。

　　貿(mào)易類產(chǎn)業(yè)企業(yè)作為服務(wù)對(duì)象，須同上游或下游非貿(mào)易類產(chǎn)業(yè)企業(yè)開(kāi)展含權(quán)貿(mào)易。

　　同一家非貿(mào)易類產(chǎn)業(yè)企業(yè)每個(gè)品種只能參與1個(gè)場(chǎng)外期權(quán)項(xiàng)目，且該企業(yè)參與“大商所企風(fēng)計(jì)劃”場(chǎng)外期權(quán)項(xiàng)目不超過(guò)3次（含前期場(chǎng)外期權(quán)專項(xiàng)試點(diǎn)）。

　　4. 項(xiàng)目品種

　　大商所已上市的期貨品種、已發(fā)布的期現(xiàn)貨指數(shù)及適合的新上市品種或指數(shù)。

　　5. 運(yùn)行要求

　　項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象在每個(gè)項(xiàng)目中的場(chǎng)外期權(quán)產(chǎn)品頭寸無(wú)凈賣權(quán)敞口。

　　大商所場(chǎng)外平臺(tái)場(chǎng)外期權(quán)業(yè)務(wù)上線后，歡迎項(xiàng)目通過(guò)場(chǎng)外平臺(tái)運(yùn)行。項(xiàng)目支持資金與場(chǎng)外平臺(tái)補(bǔ)貼資金不可兼得。

　?。ㄈ┗钯Q(mào)易項(xiàng)目

　　1. 申請(qǐng)主體

　　期貨公司，須以總部名義申請(qǐng)項(xiàng)目。

　　2. 項(xiàng)目模式

　　貿(mào)易雙方以大商所相關(guān)品種期貨價(jià)格為基準(zhǔn)，簽訂基差貿(mào)易合同，用“期貨價(jià)格+基差”模式進(jìn)行定價(jià)。

　　3. 服務(wù)對(duì)象

　　開(kāi)展基差貿(mào)易的貿(mào)易雙方，要求至少一方為非貿(mào)易類產(chǎn)業(yè)企業(yè)。

　　同一家非貿(mào)易類產(chǎn)業(yè)企業(yè)每個(gè)品種只能參與1個(gè)基差貿(mào)易項(xiàng)目，且該企業(yè)參與“大商所企風(fēng)計(jì)劃”基差貿(mào)易項(xiàng)目不超過(guò)3次（含前期基差貿(mào)易專項(xiàng)試點(diǎn)）。

　　大商所場(chǎng)外平臺(tái)基差交易商之間開(kāi)展的交易不得申報(bào)。

　　4. 項(xiàng)目品種

　　鐵礦石、焦煤、焦炭、LLDPE、PP、PVC、乙二醇、苯乙烯、LPG、玉米、玉米淀粉及適合的新上市品種。

　　5. 運(yùn)行要求

　　貿(mào)易雙方至少有一方在期貨市場(chǎng)有符合套保邏輯的風(fēng)險(xiǎn)管理行為。

　　大商所場(chǎng)外平臺(tái)基差交易業(yè)務(wù)功能完善后，歡迎項(xiàng)目通過(guò)場(chǎng)外平臺(tái)運(yùn)行。項(xiàng)目支持資金與場(chǎng)外平臺(tái)補(bǔ)貼資金不可兼得。

　　三、申報(bào)流程

　　2021年“大商所企風(fēng)計(jì)劃”采用“事前備案、過(guò)程跟蹤、事后驗(yàn)收”的方式進(jìn)行管理，全年開(kāi)展兩次結(jié)項(xiàng)驗(yàn)收。

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　　1.備案申請(qǐng)

　　2021年“大商所企風(fēng)計(jì)劃”接受自2021年1月1日起達(dá)成交易的項(xiàng)目備案（備案表及相關(guān)備案材料詳見(jiàn)附件1、2、3）。對(duì)應(yīng)兩次結(jié)項(xiàng)驗(yàn)收的備案截止日期分別為2021年6月15日和2021年11月15日。

　　場(chǎng)內(nèi)期權(quán)、場(chǎng)外期權(quán)項(xiàng)目至少達(dá)成一筆交易后才可申請(qǐng)備案，基差貿(mào)易項(xiàng)目要求雙方已簽訂基差貿(mào)易合同才可申請(qǐng)備案。

　　每家期貨公司申請(qǐng)項(xiàng)目數(shù)量不超過(guò)10個(gè)。

　　2.備案確認(rèn)

　　大商所對(duì)備案材料進(jìn)行審核，向符合要求的備案申請(qǐng)主體發(fā)送“備案確認(rèn)函”，表示備案成功，并組織申請(qǐng)主體與交易所簽訂合作協(xié)議。

　?。ǘ┻^(guò)程跟蹤

　　備案成功的項(xiàng)目運(yùn)行期間，期貨公司須每月15日提交項(xiàng)目進(jìn)度表。大商所不定期對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展情況進(jìn)行問(wèn)詢，有權(quán)取消不按要求提交材料、接受問(wèn)詢的項(xiàng)目。

　?。ㄈ┦潞篁?yàn)收

　　1. 驗(yàn)收申報(bào)

　　備案成功且運(yùn)行完成的項(xiàng)目，期貨公司應(yīng)于2021年6月30日或2021年11月30日前向大商所報(bào)送結(jié)項(xiàng)報(bào)告等驗(yàn)收資料。

　　2. 驗(yàn)收審核

　　大商所對(duì)驗(yàn)收資料進(jìn)行審核，根據(jù)驗(yàn)收指標(biāo)對(duì)各項(xiàng)目進(jìn)行賦分，根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果確定支持項(xiàng)目及金額，并組織召開(kāi)項(xiàng)目展示報(bào)告會(huì)。

　　3. 資金結(jié)算

　　大商所通過(guò)交易手續(xù)費(fèi)減收的方式落實(shí)支持資金。

　　四、支持方案

　　表1  2021“大商所企風(fēng)計(jì)劃”支持方案

　　第一次結(jié)項(xiàng)驗(yàn)收后，大商所將視項(xiàng)目開(kāi)展情況酌情增加支持金額。

表2  基差貿(mào)易項(xiàng)目支持標(biāo)準(zhǔn)

　　本通知解釋權(quán)歸大商所。請(qǐng)有意向的相關(guān)金融機(jī)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)企業(yè)按照通知要求開(kāi)展項(xiàng)目并把握好時(shí)間節(jié)點(diǎn)，逾期大商所有權(quán)不予受理。

　　聯(lián)系人：

　　王羽寧，0411-84808307  15840604263（場(chǎng)內(nèi)期權(quán)）

　　姜　琦，0411-84808381  18040103608（場(chǎng)外期權(quán)）

　　劉　浩，0411-84808320  15641178031（基差貿(mào)易）

　　郵箱：

　　option@dce.com.cn（場(chǎng)內(nèi)期權(quán)）

　　otcoption@dce.com.cn（場(chǎng)外期權(quán)）

　　basistrading@dce.com.cn（基差貿(mào)易）

　詳情請(qǐng)查看大商所官網(wǎng)（http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/yw/fw/jystz/ywtz/6270997/index.html）

大連商品交易所

2021年3月1日