第一條　為發(fā)揮期貨市場的套期保值功能，促進(jìn)期貨市場的規(guī)范發(fā)展，根據(jù)《中國金融期貨交易所交易規(guī)則》，制定本辦法。

第二條　會員、客戶在中國金融期貨交易所（以下簡稱交易所）從事套期保值業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)遵守本辦法。

第二章　套期保值額度的申請與審批

第三條　交易所實行套期保值額度審批制度。客戶申請?zhí)灼诒Ｖ殿~度的，應(yīng)當(dāng)向其開戶的會員申報，會員對申報材料進(jìn)行審核后向交易所辦理申請手續(xù)。

會員申請?zhí)灼诒Ｖ殿~度的，直接向交易所辦理申請手續(xù)。

第四條　申請?zhí)灼诒Ｖ殿~度的會員或者客戶，應(yīng)當(dāng)填寫《中國 金融期貨交易所套期保值額度申請（審批）表》，并向交易所提交下列申請材料：

（一）自然人客戶應(yīng)當(dāng)提交本人身份證復(fù)印件，會員或者法人客戶應(yīng)當(dāng)提交營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件以及近2年經(jīng)審計的財務(wù)報告；

（二）近6個月的現(xiàn)貨交易情況；

（三）申請人的套期保值交易方案；

（四）申請人歷史套期保值交易情況說明；

（五）會員對申請人材料真實性的核實聲明；

（六）交易所規(guī)定的其他材料。

第五條　套期保值額度由交易所根據(jù)套期保值申請人的現(xiàn)貨市場交易情況、資信狀況和市場情況審批。

第六條　交易所在受理套期保值額度申請后5個交易日內(nèi)完成審批，并按照下列情形分別處理：

（一）符合套期保值條件的，通知其準(zhǔn)予辦理；

（二）不符合套期保值條件的，通知其不予辦理；

（三）相關(guān)申請材料不足的，通知申請人補(bǔ)充申請材料。

交易所應(yīng)當(dāng)將套期保值的審批結(jié)果報告中國證監(jiān)會。

第七條　套期保值額度自獲批之日起6個月 內(nèi)有效，有效期內(nèi)可以重復(fù)使用。獲批套期保值額度可以在多個月份合約使用，各合約同一方向套期保值持倉合計不得超過該方向獲批的 套期保值額度。

第八條　在某一合約最后10個交易日內(nèi)獲 批的新增套期保值額度不得在該合約上使用。

第九條　交易所有權(quán)根據(jù)市場情況對套期保值額度進(jìn)行調(diào)整。

第十條　申請人需要調(diào)整套期保值額度時，應(yīng)當(dāng)及時向交易所提出書 面變更申請。調(diào)整后的套期保值額度自獲批之日起6個月內(nèi)有效。

第三章 套期保值監(jiān)督管理

第十一條　交易所對申請人的有關(guān)經(jīng)營狀況、資信情況及期貨、現(xiàn)貨市場交易行為進(jìn)行監(jiān)督和調(diào)查，會員及相關(guān)客戶應(yīng)當(dāng)予以協(xié)助和配合。

交易所有權(quán)要求獲批套期保值額度的申請人報告現(xiàn)貨、期貨交易情 況。

第十二條　交易所對會員或者客戶獲批套期保值額度的使用情況進(jìn)行監(jiān)督管理。

第十三條　會員或者客戶套期保值期貨持倉超過其相應(yīng)的現(xiàn)貨資產(chǎn)配 比要求的，交易所有權(quán)要求其限期調(diào)整；逾期未進(jìn)行調(diào)整或者調(diào)整后仍不符合要求的，交易所有權(quán)調(diào)整或者取消其套期保值額度，必要時 可以采取限制開倉、限期平倉、強(qiáng)行平倉等措施。

第十四條　會員或者客戶各合約同一方向套期保值持倉合計超過該方 向獲批套期保值額度的，應(yīng)當(dāng)在下一交易日第一節(jié)交易結(jié)束前自行調(diào)整；逾期未進(jìn)行調(diào)整或者調(diào)整后仍不符合要求的，交易所有權(quán)對其采 取調(diào)整或者取消其套期保值額度、限制開倉、限期平倉、強(qiáng)行平倉等措施。

第十五條 會員或者客戶應(yīng)當(dāng)在不遲于套期 保值額度有效期到期前5個交易日向交易所申請新的套期保值額度；逾期未申請的，會員或者客戶應(yīng)當(dāng)在套期 保值額度有效期到期前對套期保值持倉進(jìn)行平倉；逾期不平倉的，交易所有權(quán)對其采取限制開倉、限期平倉、強(qiáng)行平倉等措施。

第十六條　獲批套期保值額度的會員或者客戶在套期保值額度內(nèi)頻繁進(jìn)行開平倉交易的，交易所有權(quán)對其采取談話提醒、書面警示、調(diào)整或者取消其套期保值額度、限制開倉、限期平倉、強(qiáng)行平倉等措施。

第十七條　會員或者客戶在進(jìn)行套期保值申請和交易時，存在欺詐或者違反交易所規(guī)定的其他行為的，交易所有權(quán)不受理其套期保值申請、調(diào)整或者取消其套期保值額度，將其已建立的相關(guān)套期保值持倉予 以部分或者全部強(qiáng)行平倉，并按照《中國金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。

第四章 附 則

第十八條　違反本辦法規(guī)定的，交易所按照本辦法和《中國金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。

第十九條　本辦法由交易所負(fù)責(zé)解釋。

第二十條　本辦法自2010年2月20日起 實施。

中國金融期貨交易所套期保值額度申請（審批）表