證監(jiān)期貨字【2004】45號　二OO四年七月二十日實施

第一章 總 則

第一條 為保護期貨投資者的合法權(quán)益，防范市場風(fēng)險，根據(jù)《期貨交易管理暫行條例》、《期貨經(jīng)紀公司管理辦法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)，制定本辦法。

第二條 期貨經(jīng)紀公司（以下簡稱期貨公司）客戶保證金（以下簡稱保證金）必須全額存入從事期貨交易結(jié)算業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行（以下簡稱結(jié)算銀行），與期貨公司自有資金分戶存放，封閉管理。

嚴禁期貨公司挪用保證金。

第三條 中國證券監(jiān)督管理委員會（以下稱中國證監(jiān)會）及其派出機構(gòu)依照本辦法對期貨公司保證金封閉管理進行監(jiān)管。

第四條 結(jié)算銀行依照本辦法對期貨公司保證金封閉管理履行監(jiān)督義務(wù)。

第五條 期貨交易所依照本辦法配合中國證監(jiān)會進行期貨公司保證金封閉管理履行協(xié)助監(jiān)管義務(wù)。

第六條 期貨公司保證金封閉管理實行責(zé)任追究制度。

第二章 賬戶管理

第七條 期貨公司及其分支機構(gòu)應(yīng)在結(jié)算銀行開設(shè)保證金專用賬戶，專用于保證金的存放。

第八條 期貨公司及其分支機構(gòu)在同一家結(jié)算銀行，只能各自開設(shè)一個保證金專用賬戶。

第九條 期貨公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要可以在多家結(jié)算銀行開設(shè)保證金專用賬戶，但必須指定一家結(jié)算銀行為主辦結(jié)算銀行。

期貨公司應(yīng)在主辦結(jié)算銀行開設(shè)一個用于保證金封閉圈與自有資金間相互劃轉(zhuǎn)的專用自有資金賬戶。

第三章 封閉運行

第十條 期貨公司必須將保證金存放于保證金專用賬戶。根據(jù)需要，保證金可以在期貨公司保證金專用賬戶、期貨公司在期貨交易所所在地開設(shè)的專用資金賬戶、期貨公司在交易所的資金賬戶之間劃轉(zhuǎn)。上述賬戶共同構(gòu)成保證金封閉圈。保證金只能在封閉圈內(nèi)劃轉(zhuǎn)，封閉運行。

第十一條 除客戶出金及本辦法第十三、十四條所述情況外，期貨公司不得將資金劃出封閉圈。

嚴禁以質(zhì)押等方式變相挪用占用保證金。

第十二條 期貨公司自有資金賬戶與保證金封閉圈相互隔離。期貨公司根據(jù)需要，在保證金封閉圈和自有資金之間劃轉(zhuǎn)資金，只能通過主辦結(jié)算銀行的保證金專用賬戶和專用自有資金賬戶之間進行。

第十三條 期貨公司為收取手續(xù)費、利息，支付席位費、電話費等，應(yīng)在保證金封閉圈與專用自有資金賬戶間相互劃款，同時必須向主辦結(jié)算銀行出具劃撥資金專項說明及有關(guān)憑證。

第十四條 期貨公司為滿足客戶在不同期貨交易所之間的交易需求，保證客戶的交易結(jié)算，以自有資金臨時補充結(jié)算準備金的，只能從專用自有資金賬戶調(diào)入主辦結(jié)算銀行的保證金專用賬戶，同時必須向主辦結(jié)算銀行說明該筆資金的用途。

期貨公司完成臨時周轉(zhuǎn)后需要將調(diào)入的資金劃回自有資金賬戶的，只能從主辦結(jié)算銀行的保證金專用賬戶劃入專用自有資金賬戶，并向主辦結(jié)算銀行出具有關(guān)憑證及相關(guān)說明，且累計劃出金額不得大于前期累計劃入金額。

第十五條 期貨公司分支機構(gòu)開設(shè)的保證金專用賬戶與其自有資金賬戶之間，應(yīng)當(dāng)完全隔離，不得相互劃轉(zhuǎn)資金。

第十六條 期貨公司發(fā)生客戶穿倉時應(yīng)當(dāng)及時以自有資金補足保證金，不得占用其他客戶的保證金。以自有資金補足保證金時，應(yīng)通過專用自有資金賬戶調(diào)入主辦結(jié)算銀行保證金專用賬戶，同時，必須向主辦結(jié)算銀行說明該筆資金的用途。

第十七條 期貨公司應(yīng)當(dāng)依據(jù)相關(guān)法規(guī)允許的結(jié)算方式從保證金專用賬戶為客戶出金，不得將保證金劃至自有資金賬戶后再從自有資金賬戶向客戶出金。

第十八條 期貨公司為客戶辦理出金時，收款人賬戶名稱應(yīng)與出金客戶名稱一致。

期貨公司客戶急需調(diào)撥資金，要求期貨公司將其資金從保證金封閉圈調(diào)撥至與客戶名稱不一致的賬戶時，期貨公司應(yīng)向結(jié)算銀行出具說明，同時出具客戶的資金權(quán)益憑證和書面申請或授權(quán)。

第四章 監(jiān)督管理

第十九條 期貨公司指定或變更主辦、協(xié)辦結(jié)算銀行，應(yīng)在三個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會派出機構(gòu)報告。

第二十條 期貨公司開設(shè)或變更保證金專用賬戶、專用自有資金賬戶，應(yīng)在三個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會派出機構(gòu)報告。中國證監(jiān)會派出機構(gòu)在收到期貨公司的報告后對報告內(nèi)容進行登記，并向期貨公司出具回執(zhí)。在獲得回執(zhí)之前，期貨公司不得使用此賬戶。期貨公司獲得中國證監(jiān)會派出機構(gòu)的回執(zhí)后，應(yīng)當(dāng)通知所有主辦、協(xié)辦結(jié)算銀行。

第二十一條 期貨公司應(yīng)及時注銷不再使用的保證金專用賬戶和專用自有資金賬戶，并在三個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會派出機構(gòu)報告。

第二十二條 期貨公司應(yīng)按統(tǒng)一格式，定期向中國證監(jiān)會派出機構(gòu)報送客戶權(quán)益總額。

結(jié)算銀行應(yīng)定期向中國證監(jiān)會派出機構(gòu)提供期貨公司在該結(jié)算銀行開設(shè)的保證金專用賬戶及在交易所所在地該結(jié)算銀行分支機構(gòu)開設(shè)的專用資金賬戶余額。

期貨交易所按統(tǒng)一格式，定期向中國證監(jiān)會派出機構(gòu)提供期貨公司在交易所的資金賬戶余額。

第二十三條 中國證監(jiān)會派出機構(gòu)根據(jù)期貨公司、結(jié)算銀行、期貨交易所提供的有關(guān)保證金封閉圈內(nèi)的資金總額，對比公司客戶權(quán)益，進行測算。

期貨公司保證金封閉圈內(nèi)資金余額應(yīng)大于或等于當(dāng)期所有客戶權(quán)益。

第二十四條 中國證監(jiān)會派出機構(gòu)根據(jù)監(jiān)管需要，可對期貨公司保證金封閉情況進行抽查，結(jié)算銀行、交易所應(yīng)予以配合。

第二十五條 期貨公司應(yīng)對保證金和客戶權(quán)益進行每日測算，并書面保留測算結(jié)果備查。

第二十六條 結(jié)算銀行對期貨公司自有資金進出保證金封閉圈進行監(jiān)督，對期貨公司將資金劃出保證金封閉圈進行監(jiān)督。發(fā)現(xiàn)期貨公司有挪用保證金嫌疑，應(yīng)及時向中國證監(jiān)會派出機構(gòu)報告。

第二十七條 結(jié)算銀行、期貨交易所發(fā)現(xiàn)期貨公司保證金封閉圈內(nèi)資金出現(xiàn)重大異常情況時，應(yīng)及時報告中國證監(jiān)會派出機構(gòu)。

第二十八條 中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、結(jié)算銀行、期貨交易所及其工作人員應(yīng)當(dāng)對期貨公司保證金的情況保密。

第五章 監(jiān)管措施

第二十九條 期貨公司有下列行為之一的，中國證監(jiān)會派出機構(gòu)應(yīng)責(zé)令其限期改正，情節(jié)嚴重的，向期貨公司下發(fā)《監(jiān)管建議函》、暫緩受理其其他業(yè)務(wù)申請：

（一）在保證金專用賬戶之外存放保證金；

（二）擅自將資金劃出保證金封閉圈；

（三）通過主辦結(jié)算銀行專用自有資金賬戶以外的賬戶劃撥自有資金進出保證金封閉圈；

（四）擅自為客戶出金到指定賬戶以外的賬戶而沒有專項說明；

（五）提供虛假客戶權(quán)益；

（六）以質(zhì)押等方式，變相挪用占用保證金；

（七）其他違反本辦法的行為。

對前款行為的直接責(zé)任人員、負有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的期貨公司高級管理人員進行監(jiān)管談話，情節(jié)嚴重的，可建議期貨公司撤銷相關(guān)責(zé)任人員的職務(wù)或暫停履行職責(zé)。

期貨公司有前款所列行為，構(gòu)成挪用保證金的，按照《期貨交易管理暫行條例》第六十條進行處罰。

第三十條 期貨公司有下列行為之一的，中國證監(jiān)會派出機構(gòu)應(yīng)責(zé)令其自查并限期改正：

（一）違規(guī)開設(shè)保證金專用賬戶、專用自有資金賬戶；

（二）未在規(guī)定的時間內(nèi)向中國證監(jiān)會派出機構(gòu)報告主辦、協(xié)辦結(jié)算銀行的指定和變更，保證金專用賬戶、專用自有資金賬戶的開設(shè)和變更；

（三）未及時注銷不再使用的保證金專用賬戶和專用自有資金賬戶；

（四）未按照本辦法第十三、十四、十六、十八條的規(guī)定，向結(jié)算銀行提供說明及有關(guān)憑證；

（五）未按期向中國證監(jiān)會派出機構(gòu)報告客戶權(quán)益等有關(guān)數(shù)據(jù)。

對前款行為的直接責(zé)任人員、負有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的期貨公司高級管理人員進行監(jiān)管談話。

第三十一條 結(jié)算銀行有下列行為之一的，責(zé)令限期改正，情節(jié)嚴重的，中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可以要求期貨公司更換結(jié)算銀行，情節(jié)特別嚴重的，中國證監(jiān)會可建議期貨交易所解除與其簽訂的《期貨結(jié)算協(xié)議書》:

（一）未能嚴格履行本辦法所規(guī)定義務(wù)對保證金劃撥進行有效監(jiān)督；

（二）對已發(fā)現(xiàn)的期貨公司挪用保證金行為未及時報告中國證監(jiān)會派出機構(gòu)；

（三）未及時完整的向中國證監(jiān)會派出機構(gòu)報送期貨公司保證金專用賬戶或公司在期貨交易所所在地開設(shè)的專用資金賬戶有關(guān)資料；

（四）向中國證監(jiān)會派出機構(gòu)提供虛假的保證金專用賬戶或期貨公司專用自有資金賬戶資料；

（五）參與以質(zhì)押等方式變相挪用占用客戶保證金。

第三十二條 期貨交易所未能嚴格履行本辦法規(guī)定的義務(wù)，影響中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)對期貨公司保證金封閉圈的監(jiān)管，責(zé)令其限期整改。

第六章 附 則

第三十三條 釋義：

（一）“期貨經(jīng)紀公司客戶保證金”，指期貨公司客戶為了進行期貨交易、交割、結(jié)算而存放于期貨公司的資金。

（二）“結(jié)算銀行”，指從事期貨公司保證金存放、劃撥和結(jié)算業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行。

（三）“主辦結(jié)算銀行”，指期貨公司確定開設(shè)保證金專用賬戶和專用自有資金賬戶的結(jié)算銀行。

（四）“協(xié)辦結(jié)算銀行”，指期貨公司確定開設(shè)保證金專用賬戶而不開設(shè)專用自有資金賬戶的結(jié)算銀行。

（五）“保證金專用賬戶”，指期貨公司及其分支機構(gòu)在結(jié)算銀行開設(shè)的、專用于保證金存放的賬戶。

（六）“期貨公司在期貨交易所所在地開設(shè)的專用資金賬戶”，指期貨公司在期貨交易所當(dāng)?shù)亟Y(jié)算銀行開設(shè)的、用于向期貨交易所賬戶劃入交易保證金或結(jié)算準備金的過渡賬戶。

（七）“期貨公司在交易所的資金賬戶”，指期貨公司在期貨交易所內(nèi)存放結(jié)算準備金和交易保證金、由期貨交易所指定的結(jié)算賬戶，分為結(jié)算準備金賬戶和交易保證金賬戶。

第三十四條 本辦法由中國證監(jiān)會負責(zé)解釋。

第三十五條 本辦法自發(fā)布之日起實施。